PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOOD.AX с GNDQ.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOOD.AX с GNDQ.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FOOD.AX (Betashares Global Agriculture Companies Currency Hedged ETF) and GNDQ.AX (Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF) are both Global Equities funds from BetaShares. FOOD.AX is passively managed, while GNDQ.AX is actively managed. Over the past year, FOOD.AX returned 21.10% vs 21.89% for GNDQ.AX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FOOD.AX и GNDQ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Global Agriculture Companies Currency Hedged ETF (FOOD.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FOOD.AX показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у GNDQ.AX с доходностью 9.74%.

FOOD.AX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
6.93%
С начала года
13.34%
1 год
21.10%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

GNDQ.AX

1 день
-4.30%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
9.42%
С начала года
9.74%
1 год
21.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOOD.AX и GNDQ.AX

2026 (YTD)20252024
FOOD.AX
Betashares Global Agriculture Companies Currency Hedged ETF		13.34%16.69%-5.70%
GNDQ.AX
Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF		9.74%15.96%17.76%

Correlation

The correlation between FOOD.AX and GNDQ.AX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г.

0.07

The correlation between FOOD.AX and GNDQ.AX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Global Agriculture Companies Currency Hedged ETF

Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF

Часто сравнивают с FOOD.AX:
FOOD.AX с DHHF.AXFOOD.AX с EX20.AXFOOD.AX с F100.AXFOOD.AX с FUEL.AXFOOD.AX с GEAR.AXFOOD.AX с GGUS.AXFOOD.AX с HJPN.AX
Часто сравнивают с GNDQ.AX:
GNDQ.AX с DHHF.AXGNDQ.AX с EX20.AXGNDQ.AX с FUEL.AXGNDQ.AX с GEAR.AXGNDQ.AX с GGUS.AXGNDQ.AX с A200.AXGNDQ.AX с ARMR.AX

Доходность на риск

FOOD.AX vs. GNDQ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOOD.AX
Ранг доходности на риск FOOD.AX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOOD.AX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOOD.AX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOOD.AX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOOD.AX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOOD.AX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GNDQ.AX
Ранг доходности на риск GNDQ.AX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNDQ.AX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNDQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNDQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNDQ.AX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOOD.AX c GNDQ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Global Agriculture Companies Currency Hedged ETF (FOOD.AX) и Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOOD.AXGNDQ.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.93

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.35

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.92

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

2.29

+3.01

FOOD.AX vs. GNDQ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOOD.AX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа GNDQ.AX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOOD.AX и GNDQ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOOD.AX и GNDQ.AX

Максимальная просадка FOOD.AX за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки GNDQ.AX в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOOD.AX и GNDQ.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOOD.AXGNDQ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-30.89%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-23.50%

+12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-9.40%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-6.91%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

9.51%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FOOD.AX и GNDQ.AX

Текущая волатильность для Betashares Global Agriculture Companies Currency Hedged ETF (FOOD.AX) составляет 3.70%, в то время как у Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF (GNDQ.AX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что FOOD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNDQ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOOD.AXGNDQ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

8.57%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

18.07%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

23.33%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

29.55%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

29.55%

-12.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOOD.AX и GNDQ.AX

Дивидендная доходность FOOD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности GNDQ.AX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FOOD.AX
Betashares Global Agriculture Companies Currency Hedged ETF		3.97%0.00%1.48%0.00%2.57%3.39%0.00%0.46%3.60%
GNDQ.AX
Betashares Wealth Builder Nasdaq 100 Geared (30-40% LVR) Complex ETF		1.56%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOOD.AX and GNDQ.AX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOOD.AX и GNDQ.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор