Сравнение FONR с SPY

С начала года, FONR показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FONR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.19% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FONAR Corporation (FONR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FONR на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FONR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FONR и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

FONR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка FONR за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FONR и SPY.

Текущая волатильность для FONAR Corporation (FONR) составляет 1.38%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FONR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.