Сравнение FOJCY с NTOIY
FOJCY (Fortum Oyj ADR) and NTOIY (Neste Oyj) are both stocks. FOJCY operates in Utilities - Renewable (Utilities), while NTOIY operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, FOJCY returned 13.43%/yr vs 15.39%/yr for NTOIY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FOJCY и NTOIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FOJCY показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у NTOIY с доходностью 51.27%. За последние 10 лет акции FOJCY уступали акциям NTOIY по среднегодовой доходности: 13.43% против 15.39% соответственно.
FOJCY
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 39.01%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 13.43%
NTOIY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 51.27%
- 6 месяцев
- 70.05%
- 1 год
- 214.49%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам FOJCY и NTOIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOJCY Fortum Oyj ADR | 11.97% | 79.68% | 2.92% | -5.53% | -44.41% | 40.46% | 3.42% | 29.28% | 13.34% | 56.58% |
NTOIY Neste Oyj | 51.27% | 85.52% | -62.73% | -19.68% | -4.05% | -31.76% | 116.57% | 43.36% | 22.97% | 80.15% |
Correlation
The correlation between FOJCY and NTOIY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г. | 0.17 |
The correlation between FOJCY and NTOIY shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FOJCY:
$21.21B
NTOIY:
$26.12B
FOJCY:
$0.18
NTOIY:
$0.48
FOJCY:
25.55
NTOIY:
35.77
FOJCY:
3.94
NTOIY:
1.34
FOJCY:
2.59
NTOIY:
3.39
FOJCY:
$5.34B
NTOIY:
$19.15B
FOJCY:
$1.99B
NTOIY:
$2.28B
FOJCY:
$1.50B
NTOIY:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FOJCY vs. NTOIY — Ранг доходности на риск
FOJCY
NTOIY
Сравнение FOJCY c NTOIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortum Oyj ADR (FOJCY) и Neste Oyj (NTOIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FOJCY | NTOIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.65 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 11.59 | -9.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 37.34 | -31.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOJCY | NTOIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 5.06 | -4.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.24 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.35 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FOJCY и NTOIY
Максимальная просадка FOJCY за все время составила -70.67%, что меньше максимальной просадки NTOIY в -88.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOJCY и NTOIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FOJCY | NTOIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -88.43% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -18.63% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.89% | -80.65% | +54.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.67% | -86.90% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.67% | -88.43% | +17.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -48.79% | +38.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -27.52% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 5.77% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FOJCY и NTOIY
Fortum Oyj ADR (FOJCY) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с Neste Oyj (NTOIY) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что FOJCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTOIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FOJCY | NTOIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 11.15% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | 30.71% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.78% | 42.75% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.55% | 43.28% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.20% | 41.02% | +1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOJCY и NTOIY
Дивидендная доходность FOJCY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности NTOIY в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOJCY Fortum Oyj ADR | 3.60% | 6.94% | 9.39% | 6.74% | 7.57% | 4.22% | 7.37% | 4.88% | 6.47% | 11.86% | 16.86% | 9.06% |
NTOIY Neste Oyj | 0.70% | 0.93% | 10.59% | 4.56% | 1.92% | 1.93% | 1.59% | 4.86% | 2.67% | 4.39% | 6.14% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FOJCY и NTOIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortum Oyj ADR и Neste Oyj. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FOJCY и NTOIY
FOJCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortum Oyj ADR сообщила о валовой прибыли в 802.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
NTOIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neste Oyj сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
FOJCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortum Oyj ADR сообщила об операционной прибыли в 520.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
NTOIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neste Oyj сообщила об операционной прибыли в 676.00M при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
FOJCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortum Oyj ADR сообщила о чистой прибыли в 421.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
NTOIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neste Oyj сообщила о чистой прибыли в 533.00M при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
FOJCY and NTOIY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOJCY has higher volatility (14.02%) compared to NTOIY (11.15%). In terms of maximum drawdown, FOJCY dropped -70.67% vs NTOIY's -88.43%.
NTOIY currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FOJCY и NTOIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор