Сравнение FNV.TO с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNV.TO или ^TNX.
Основные характеристики
| FNV.TO | ^TNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.78% | 14.28% |
| Дох-ть за 1 год | -3.60% | -2.58% |
| Дох-ть за 3 года | -4.71% | 39.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.68% | 19.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.45% | 6.58% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | -0.02 |
| Коэф-т Сортино | 0.08 | 0.14 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | -0.01 |
| Коэф-т Мартина | -0.22 | -0.05 |
| Индекс Язвы | 7.78% | 11.32% |
| Дневная вол-ть | 25.87% | 23.12% |
| Макс. просадка | -47.77% | -93.78% |
| Текущая просадка | -25.26% | -44.93% |
Корреляция
Корреляция между FNV.TO и ^TNX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FNV.TO и ^TNX
С начала года, FNV.TO показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции FNV.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 11.45% против 6.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNV.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FNV.TO и ^TNX
Максимальная просадка FNV.TO за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNV.TO и ^TNX
Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что FNV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.