PortfoliosLab logo
Сравнение FNV.TO с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNV.TO и ^TNX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности FNV.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,263.57%
10.60%
FNV.TO
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNV.TO:

1.42

^TNX:

-0.26

Коэф-т Сортино

FNV.TO:

1.86

^TNX:

-0.23

Коэф-т Омега

FNV.TO:

1.26

^TNX:

0.97

Коэф-т Кальмара

FNV.TO:

1.53

^TNX:

-0.10

Коэф-т Мартина

FNV.TO:

6.20

^TNX:

-0.55

Индекс Язвы

FNV.TO:

6.16%

^TNX:

10.54%

Дневная вол-ть

FNV.TO:

27.01%

^TNX:

21.89%

Макс. просадка

FNV.TO:

-47.77%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

FNV.TO:

-1.67%

^TNX:

-46.30%

Доходность по периодам

С начала года, FNV.TO показывает доходность 39.91%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции FNV.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 15.17% против 7.22% соответственно.


FNV.TO

С начала года

39.91%

1 месяц

13.85%

6 месяцев

28.66%

1 год

37.85%

5 лет

4.44%

10 лет

15.17%

^TNX

С начала года

-5.79%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

-2.67%

1 год

-3.47%

5 лет

44.83%

10 лет

7.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNV.TO и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNV.TO
Ранг риск-скорректированной доходности FNV.TO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV.TO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV.TO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNV.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FNV.TO на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNV.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.27
-0.16
FNV.TO
^TNX

Просадки

Сравнение просадок FNV.TO и ^TNX

Максимальная просадка FNV.TO за все время составила -47.77%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV.TO и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.61%
-13.63%
FNV.TO
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности FNV.TO и ^TNX

Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что FNV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.58%
7.23%
FNV.TO
^TNX