PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSFX с SMGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSFX с SMGIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX).

FNSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FNSFX и SMGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNSFX и SMGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K		0.52%23.84%14.14%20.59%-18.20%16.68%18.40%25.44%-8.82%7.37%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-4.80%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-8.95%5.97%

Доходность по периодам

С начала года, FNSFX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SMGIX с доходностью -4.80%.

FNSFX

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.40%
С начала года
0.52%
6 месяцев
3.39%
1 год
27.75%
3 года*
16.76%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—

SMGIX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-2.89%
1 год
22.58%
3 года*
18.62%
5 лет*
11.11%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K

Columbia Contrarian Core Fund

Часто сравнивают с FNSFX:
FNSFX с VTTSXFNSFX с VOOFNSFX с FXAIXFNSFX с FFOLXFNSFX с FSKAXFNSFX с FZROXFNSFX с FBGRX
Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX

Сравнение комиссий FNSFX и SMGIX

FNSFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SMGIX в 0.75%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K

Доходность на риск

FNSFX vs. SMGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSFX
Ранг доходности на риск FNSFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSFX c SMGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSFXSMGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.87

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.33

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.36

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

5.63

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSFX vs. SMGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSFX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SMGIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSFX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSFXSMGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.87

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.02

Корреляция

Корреляция между FNSFX и SMGIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSFX и SMGIX

Дивидендная доходность FNSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SMGIX в 7.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K		3.68%3.70%2.32%2.13%10.66%10.24%3.89%5.99%5.94%2.45%0.00%0.00%
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.76%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%

Просадки

Сравнение просадок FNSFX и SMGIX

Максимальная просадка FNSFX за все время составила -30.92%, что меньше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSFX и SMGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNSFXSMGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.92%

-50.62%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-9.99%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-32.20%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-6.54%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.77%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.99%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSFX и SMGIX

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FNSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNSFXSMGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.27%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.74%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

18.74%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

18.99%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

18.96%

-2.99%