PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSDX с JLAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSDX с JLAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNSDX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K) and JLAAX (John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FNSDX returned 10.23%/yr vs 3.86%/yr for JLAAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNSDX charges 0.65%/yr vs 0.42%/yr for JLAAX.

Доходность

Сравнение доходности FNSDX и JLAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio (JLAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSDX показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у JLAAX с доходностью 4.30%.

FNSDX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.31%
6 месяцев
14.90%
1 год
30.16%
3 года*
20.60%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—

JLAAX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.98%
С начала года
4.30%
6 месяцев
4.77%
1 год
11.47%
3 года*
8.99%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSDX и JLAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		13.31%23.81%14.18%20.65%-18.23%16.65%18.34%25.58%-8.85%7.42%
JLAAX
John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio		4.30%10.84%5.89%9.84%-12.11%7.36%10.12%14.90%-4.55%0.41%

Correlation

The correlation between FNSDX and JLAAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.90

The correlation between FNSDX and JLAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K

John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FNSDX:
FNSDX с FFLDXFNSDX с FDEEXFNSDX с FXAIXFNSDX с FDEWXFNSDX с FSNZXFNSDX с VFFVXFNSDX с SPY
Часто сравнивают с JLAAX:
JLAAX с JFCIXJLAAX с FFSZXJLAAX с FFGZXJLAAX с FFSDXJLAAX с FNSFXJLAAX с SVBAXJLAAX с FVTKX

Доходность на риск

FNSDX vs. JLAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSDX
Ранг доходности на риск FNSDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JLAAX
Ранг доходности на риск JLAAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLAAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSDX c JLAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) и John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio (JLAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSDXJLAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.55

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.67

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.92

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

12.93

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSDX vs. JLAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSDX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLAAX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSDX и JLAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSDXJLAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.48

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FNSDX и JLAAX

Максимальная просадка FNSDX за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки JLAAX в -42.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSDX и JLAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSDXJLAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-42.70%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-4.04%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-5.65%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-17.40%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.24%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.65%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.91%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSDX и JLAAX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K (FNSDX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio (JLAAX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FNSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSDXJLAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

1.68%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

3.83%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

4.63%

+8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

6.44%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

6.79%

+9.19%

Сравнение комиссий FNSDX и JLAAX

FNSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JLAAX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSDX и JLAAX

Дивидендная доходность FNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности JLAAX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSDX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K		5.00%3.87%2.13%2.07%11.45%11.27%4.26%6.31%6.79%2.72%0.00%0.00%
JLAAX
John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio		5.55%5.79%3.93%3.75%10.30%8.10%6.86%7.67%9.05%4.02%7.14%7.81%

Часто задаваемые вопросы

FNSDX and JLAAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNSDX has higher volatility (4.27%) compared to JLAAX (1.68%). In terms of maximum drawdown, FNSDX dropped -30.95% vs JLAAX's -42.70%.

JLAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSDX и JLAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор