PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNSBX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNSBXVFIFX
Дох-ть с нач. г.16.30%16.37%
Дох-ть за 1 год24.67%27.40%
Дох-ть за 3 года-0.73%4.77%
Дох-ть за 5 лет5.27%10.33%
Коэф-т Шарпа2.392.43
Коэф-т Сортино3.353.44
Коэф-т Омега1.441.46
Коэф-т Кальмара1.272.73
Коэф-т Мартина15.5416.03
Индекс Язвы1.77%1.71%
Дневная вол-ть11.50%11.28%
Макс. просадка-35.44%-51.68%
Текущая просадка-2.29%-0.90%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FNSBX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и VFIFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNSBX показывает доходность 16.30%, а VFIFX немного выше – 16.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
7.42%
FNSBX
VFIFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNSBX и VFIFX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.


FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNSBX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNSBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 15.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.54
VFIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIFX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIFX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIFX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIFX, с текущим значением в 16.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.02

Сравнение коэффициента Шарпа FNSBX и VFIFX

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.43
FNSBX
VFIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и VFIFX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VFIFX в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.21%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
1.90%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и VFIFX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.29%
-0.90%
FNSBX
VFIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и VFIFX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
2.83%
FNSBX
VFIFX