PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение FNSBX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNSBX с VFIFX

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

FNSBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNSBX или VFIFX.

Корреляция

Корреляция между FNSBX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FNSBX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.27%
64.59%
FNSBX
VFIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNSBX:

0.10

VFIFX:

0.24

Коэф-т Сортино

FNSBX:

0.25

VFIFX:

0.44

Коэф-т Омега

FNSBX:

1.03

VFIFX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FNSBX:

0.10

VFIFX:

0.25

Коэф-т Мартина

FNSBX:

0.49

VFIFX:

1.30

Индекс Язвы

FNSBX:

3.10%

VFIFX:

2.79%

Дневная вол-ть

FNSBX:

16.09%

VFIFX:

14.88%

Макс. просадка

FNSBX:

-35.44%

VFIFX:

-51.68%

Текущая просадка

FNSBX:

-9.11%

VFIFX:

-8.56%

Доходность по периодам

С начала года, FNSBX показывает доходность -3.52%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -3.97%.

FNSBX

С начала года

-3.52%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-6.03%

1 год

1.46%

5 лет

7.19%

10 лет

N/A

VFIFX

С начала года

-3.97%

1 месяц

-3.45%

6 месяцев

-5.05%

1 год

3.40%

5 лет

9.39%

10 лет

6.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Сравнение комиссий FNSBX и VFIFX

FNSBX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNSBX: 0.65%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIFX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNSBX и VFIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSBX
Ранг риск-скорректированной доходности FNSBX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNSBX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSBX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSBX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSBX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSBX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNSBX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNSBX: 0.10
VFIFX: 0.24
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNSBX: 0.25
VFIFX: 0.44
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNSBX: 1.03
VFIFX: 1.06
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNSBX: 0.10
VFIFX: 0.25
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNSBX: 0.49
VFIFX: 1.30

Показатель коэффициента Шарпа FNSBX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VFIFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSBX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.24
FNSBX
VFIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSBX и VFIFX

Дивидендная доходность FNSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VFIFX в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K		1.53%1.48%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.28%2.19%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%

Просадки

Сравнение просадок FNSBX и VFIFX

Максимальная просадка FNSBX за все время составила -35.44%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSBX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.11%
-8.56%
FNSBX
VFIFX

Волатильность

Сравнение волатильности FNSBX и VFIFX

Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что FNSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.84%
10.17%
FNSBX
VFIFX

Пользовательские портфели с FNSBX или VFIFX

EU Defence
54%
YTD
BA.L
RHM.DE
RYCEY
SAF.PA
HO.PA
Star of Early 2025 (Reverse of Mag 7)
15%
YTD
RYCEY
SMCI
XIACY
PLTR
CNET
UNG
IBIT
GLD
1 / 5

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
294

Start and end date for portfolio performance & analysis

Hi All

This is an amazing tool! The only feature that I can't see is the option to add a start and end date (month or year) for portfolio calculations (for example: from December 2024 to January 2025). Is that something I'm missing?

Thanks,

John

John Harrison

14 февраля 25 г. Posted in general
75

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
311