PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNPFX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
13.95%
FNPFX
VOOG

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 33.08%.


FNPFX

С начала года

17.69%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

6.35%

1 год

24.26%

5 лет (среднегодовая)

12.61%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOOG

С начала года

33.08%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

13.95%

1 год

37.77%

5 лет (среднегодовая)

17.51%

10 лет (среднегодовая)

14.87%

Основные характеристики


FNPFXVOOG
Коэф-т Шарпа1.602.21
Коэф-т Сортино2.362.88
Коэф-т Омега1.331.41
Коэф-т Кальмара1.662.82
Коэф-т Мартина10.1011.72
Индекс Язвы2.40%3.22%
Дневная вол-ть15.15%17.05%
Макс. просадка-34.25%-32.73%
Текущая просадка-1.64%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNPFX и VOOG

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
График комиссии FNPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNPFX и VOOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNPFX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNPFX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.602.21
Коэффициент Сортино FNPFX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.362.88
Коэффициент Омега FNPFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.331.41
Коэффициент Кальмара FNPFX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.662.82
Коэффициент Мартина FNPFX, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1011.72
FNPFX
VOOG

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
2.21
FNPFX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и VOOG

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VOOG в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
1.07%1.25%1.21%0.65%0.40%1.31%1.55%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и VOOG

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.64%
-1.62%
FNPFX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и VOOG

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35%
5.39%
FNPFX
VOOG