PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNPFX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNPFXPRWAX
Дох-ть с нач. г.18.21%26.02%
Дох-ть за 1 год30.35%29.74%
Дох-ть за 3 года2.29%-1.23%
Дох-ть за 5 лет12.91%7.93%
Коэф-т Шарпа2.012.18
Коэф-т Сортино2.912.83
Коэф-т Омега1.421.42
Коэф-т Кальмара1.671.08
Коэф-т Мартина12.9112.38
Индекс Язвы2.37%2.43%
Дневная вол-ть15.20%13.78%
Макс. просадка-34.25%-70.45%
Текущая просадка-0.90%-5.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNPFX и PRWAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и PRWAX

С начала года, FNPFX показывает доходность 18.21%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 26.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.45%
12.02%
FNPFX
PRWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNPFX и PRWAX

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии FNPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNPFX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNPFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNPFX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNPFX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNPFX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNPFX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNPFX, с текущим значением в 12.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.91
PRWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 12.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.38

Сравнение коэффициента Шарпа FNPFX и PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.18
FNPFX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и PRWAX

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности PRWAX в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3
1.06%1.25%1.21%0.65%0.40%1.31%1.55%0.77%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.16%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и PRWAX

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.90%
-5.61%
FNPFX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и PRWAX

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.28%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
3.71%
FNPFX
PRWAX