PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNILX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с SPYD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).

FNILX управляется Fidelity. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNILX или SPYD.

Корреляция

Корреляция между FNILX и SPYD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FNILX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNILX:

0.70

SPYD:

0.61

Коэф-т Сортино

FNILX:

1.11

SPYD:

0.88

Коэф-т Омега

FNILX:

1.16

SPYD:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNILX:

0.74

SPYD:

0.56

Коэф-т Мартина

FNILX:

2.81

SPYD:

1.75

Индекс Язвы

FNILX:

5.00%

SPYD:

5.14%

Дневная вол-ть

FNILX:

19.85%

SPYD:

15.65%

Макс. просадка

FNILX:

-33.75%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

FNILX:

-3.06%

SPYD:

-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 0.75%.

FNILX

С начала года

1.53%

1 месяц

12.86%

6 месяцев

1.06%

1 год

13.75%

3 года

17.19%

5 лет

16.70%

10 лет

N/A

SPYD

С начала года

0.75%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

-3.59%

1 год

9.50%

3 года

5.06%

5 лет

15.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Сравнение комиссий FNILX и SPYD

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNILX и SPYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг риск-скорректированной доходности SPYD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNILX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и SPYD

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPYD в 4.43%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.07%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.43%4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и SPYD

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и SPYD

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FNILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...