PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNILX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с ^SP500TR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNILX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между FNILX и ^SP500TR составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNILX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNILX:

0.73

^SP500TR:

0.71

Коэф-т Сортино

FNILX:

1.16

^SP500TR:

1.14

Коэф-т Омега

FNILX:

1.17

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

FNILX:

0.78

^SP500TR:

0.77

Коэф-т Мартина

FNILX:

2.97

^SP500TR:

2.95

Индекс Язвы

FNILX:

4.99%

^SP500TR:

4.86%

Дневная вол-ть

FNILX:

19.86%

^SP500TR:

19.63%

Макс. просадка

FNILX:

-33.75%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FNILX:

-3.88%

^SP500TR:

-3.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNILX показывает доходность 0.67%, а ^SP500TR немного ниже – 0.65%.

FNILX

С начала года

0.67%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

-0.82%

1 год

14.30%

5 лет

17.28%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

0.65%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-0.89%

1 год

13.82%

5 лет

17.37%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNILX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNILX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FNILX и ^SP500TR

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и ^SP500TR

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 6.20% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...