PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNILX с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNILX и ^SP500TR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FNILX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
125.10%
126.51%
FNILX
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNILX:

2.13

^SP500TR:

2.23

Коэф-т Сортино

FNILX:

2.84

^SP500TR:

2.97

Коэф-т Омега

FNILX:

1.39

^SP500TR:

1.42

Коэф-т Кальмара

FNILX:

3.15

^SP500TR:

3.31

Коэф-т Мартина

FNILX:

13.80

^SP500TR:

14.64

Индекс Язвы

FNILX:

1.97%

^SP500TR:

1.91%

Дневная вол-ть

FNILX:

12.77%

^SP500TR:

12.52%

Макс. просадка

FNILX:

-33.75%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FNILX:

-3.70%

^SP500TR:

-2.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNILX показывает доходность 25.28%, а ^SP500TR немного выше – 26.03%.


FNILX

С начала года

25.28%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

8.70%

1 год

25.91%

5 лет

14.69%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

26.03%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

9.25%

1 год

26.67%

5 лет

14.81%

10 лет

13.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNILX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNILX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.132.23
Коэффициент Сортино FNILX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.842.97
Коэффициент Омега FNILX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.391.42
Коэффициент Кальмара FNILX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.153.31
Коэффициент Мартина FNILX, с текущим значением в 13.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0013.8014.64
FNILX
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.13
2.23
FNILX
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок FNILX и ^SP500TR

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.70%
-2.57%
FNILX
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и ^SP500TR

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FNILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.08%
3.79%
FNILX
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab