PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с ^SP500TR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, FNILX returned 13.74%/yr vs 14.02%/yr for ^SP500TR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности FNILX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность 10.70%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 11.36%.

FNILX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.37%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.49%
1 год
27.60%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.74%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.42%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.58%
3 года*
22.72%
5 лет*
14.02%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNILX и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		10.70%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		11.36%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-13.52%

Correlation

The correlation between FNILX and ^SP500TR is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.99

The correlation between FNILX and ^SP500TR has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

FNILX vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNILX^SP500TRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.42

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.30

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.23

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

15.09

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNILX vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNILX^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.65

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FNILX и ^SP500TR

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и ^SP500TR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNILX^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-55.25%

+21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.89%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-18.75%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-24.49%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.32%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-8.16%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.90%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и ^SP500TR

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 3.00% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNILX^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.87%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.00%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

11.88%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

16.90%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

18.06%

+1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FNILX and ^SP500TR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNILX has higher volatility (3.00%) compared to ^SP500TR (2.87%). In terms of maximum drawdown, FNILX dropped -33.76% vs ^SP500TR's -55.25%.

^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNILX и ^SP500TR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор