Сравнение FNILX с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FNILX с ^SP500TR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNILX или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между FNILX и ^SP500TR составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FNILX и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FNILX

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNILX:

0.34

^SP500TR:

0.34

Коэф-т Сортино

FNILX:

0.54

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Омега

FNILX:

1.07

^SP500TR:

1.07

Коэф-т Кальмара

FNILX:

0.42

^SP500TR:

0.42

Коэф-т Мартина

FNILX:

1.61

^SP500TR:

1.62

Индекс Язвы

FNILX:

3.21%

^SP500TR:

3.12%

Дневная вол-ть

FNILX:

15.04%

^SP500TR:

14.79%

Макс. просадка

FNILX:

-33.75%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FNILX:

-12.37%

^SP500TR:

-12.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNILX показывает доходность -8.22%, а ^SP500TR немного выше – -7.94%.

FNILX

С начала года

-8.22%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-4.56%

1 год

5.05%

5 лет

18.58%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-7.94%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.96%

5 лет

18.62%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNILX и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNILX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNILX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FNILX: 0.34

^SP500TR: 0.34

Коэффициент Сортино

FNILX: 0.54

^SP500TR: 0.54

Коэффициент Омега

FNILX: 1.07

^SP500TR: 1.07

Коэффициент Кальмара

FNILX: 0.42

^SP500TR: 0.42

Коэффициент Мартина

FNILX: 1.61

^SP500TR: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FNILX

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок FNILX и ^SP500TR

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FNILX

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и ^SP500TR

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 7.53% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FNILX

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FNILX с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FNILX и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNILX и ^SP500TR

FNILX

^SP500TR

Сравнение FNILX c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FNILX и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество