PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNIDX с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
3.43%
FNIDX
VCOBX

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у VCOBX с доходностью 2.16%.


FNIDX

С начала года

7.18%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

0.00%

1 год

12.86%

5 лет (среднегодовая)

4.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VCOBX

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.49%

1 год

6.91%

5 лет (среднегодовая)

0.19%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FNIDXVCOBX
Коэф-т Шарпа0.941.26
Коэф-т Сортино1.411.87
Коэф-т Омега1.181.22
Коэф-т Кальмара0.860.48
Коэф-т Мартина4.354.28
Индекс Язвы2.95%1.61%
Дневная вол-ть13.63%5.46%
Макс. просадка-33.17%-18.91%
Текущая просадка-8.00%-8.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNIDX и VCOBX

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
График комиссии FNIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VCOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FNIDX и VCOBX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNIDX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNIDX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.941.26
Коэффициент Сортино FNIDX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.411.87
Коэффициент Омега FNIDX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.22
Коэффициент Кальмара FNIDX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.860.48
Коэффициент Мартина FNIDX, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.354.25
FNIDX
VCOBX

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCOBX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94
1.26
FNIDX
VCOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и VCOBX

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VCOBX в 4.61%


TTM20232022202120202019201820172016
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.46%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%0.00%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
4.61%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и VCOBX

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки VCOBX в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.00%
-8.30%
FNIDX
VCOBX

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и VCOBX

Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
1.44%
FNIDX
VCOBX