PortfoliosLab logo
Сравнение FNIDX с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNIDX и VCOBX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и VCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.31%
14.84%
FNIDX
VCOBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNIDX:

0.66

VCOBX:

1.47

Коэф-т Сортино

FNIDX:

1.01

VCOBX:

2.19

Коэф-т Омега

FNIDX:

1.13

VCOBX:

1.26

Коэф-т Кальмара

FNIDX:

0.72

VCOBX:

0.58

Коэф-т Мартина

FNIDX:

2.14

VCOBX:

3.96

Индекс Язвы

FNIDX:

5.03%

VCOBX:

1.90%

Дневная вол-ть

FNIDX:

16.46%

VCOBX:

5.11%

Макс. просадка

FNIDX:

-33.17%

VCOBX:

-18.91%

Текущая просадка

FNIDX:

-3.21%

VCOBX:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у VCOBX с доходностью 2.83%.


FNIDX

С начала года

6.70%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.10%

1 год

10.86%

5 лет

9.50%

10 лет

N/A

VCOBX

С начала года

2.83%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.08%

1 год

8.13%

5 лет

-0.41%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNIDX и VCOBX

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNIDX: 0.20%
График комиссии VCOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCOBX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNIDX и VCOBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIDX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VCOBX
Ранг риск-скорректированной доходности VCOBX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCOBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCOBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCOBX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCOBX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCOBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNIDX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNIDX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNIDX: 0.66
VCOBX: 1.47
Коэффициент Сортино FNIDX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNIDX: 1.01
VCOBX: 2.19
Коэффициент Омега FNIDX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNIDX: 1.13
VCOBX: 1.26
Коэффициент Кальмара FNIDX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNIDX: 0.72
VCOBX: 0.58
Коэффициент Мартина FNIDX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNIDX: 2.14
VCOBX: 3.96

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VCOBX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
1.47
FNIDX
VCOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и VCOBX

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VCOBX в 4.70%


TTM202420232022202120202019201820172016
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.19%2.34%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%0.00%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
4.70%4.66%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и VCOBX

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки VCOBX в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.21%
-5.92%
FNIDX
VCOBX

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и VCOBX

Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.45%
2.13%
FNIDX
VCOBX