PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNIDX с VCOBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNIDXVCOBX
Дох-ть с нач. г.10.51%1.93%
Дох-ть за 1 год21.04%8.15%
Дох-ть за 3 года0.17%-2.38%
Дох-ть за 5 лет5.35%0.31%
Коэф-т Шарпа1.501.53
Коэф-т Сортино2.182.27
Коэф-т Омега1.281.27
Коэф-т Кальмара1.120.55
Коэф-т Мартина8.505.87
Индекс Язвы2.40%1.47%
Дневная вол-ть13.56%5.66%
Макс. просадка-33.17%-18.91%
Текущая просадка-5.14%-8.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FNIDX и VCOBX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и VCOBX

С начала года, FNIDX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у VCOBX с доходностью 1.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.38%
3.55%
FNIDX
VCOBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNIDX и VCOBX

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCOBX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
График комиссии FNIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VCOBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNIDX c VCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNIDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNIDX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNIDX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNIDX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNIDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNIDX, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.38
VCOBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCOBX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCOBX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCOBX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCOBX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCOBX, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.87

Сравнение коэффициента Шарпа FNIDX и VCOBX

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCOBX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и VCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.53
FNIDX
VCOBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и VCOBX

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VCOBX в 4.62%


TTM20232022202120202019201820172016
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.39%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%0.00%
VCOBX
Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares
4.62%4.10%3.02%1.22%1.80%3.09%3.11%2.20%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и VCOBX

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки VCOBX в -18.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и VCOBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.14%
-8.51%
FNIDX
VCOBX

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и VCOBX

Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Vanguard Core Bond Fund Admiral Shares (VCOBX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
1.35%
FNIDX
VCOBX