PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGS с MAGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGS с MAGSX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX).

FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGS или MAGSX.

Корреляция

Корреляция между FNGS и MAGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNGS и MAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.62%
1.27%
FNGS
MAGSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGS:

0.93

MAGSX:

0.08

Коэф-т Сортино

FNGS:

1.42

MAGSX:

0.20

Коэф-т Омега

FNGS:

1.19

MAGSX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FNGS:

1.12

MAGSX:

0.07

Коэф-т Мартина

FNGS:

3.36

MAGSX:

0.27

Индекс Язвы

FNGS:

8.94%

MAGSX:

3.89%

Дневная вол-ть

FNGS:

32.25%

MAGSX:

13.85%

Макс. просадка

FNGS:

-48.98%

MAGSX:

-56.42%

Текущая просадка

FNGS:

-12.20%

MAGSX:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у MAGSX с доходностью -2.03%.

FNGS

С начала года

-6.12%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

5.42%

1 год

29.42%

5 лет

28.76%

10 лет

N/A

MAGSX

С начала года

-2.03%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-5.36%

1 год

1.41%

5 лет

2.42%

10 лет

0.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGS и MAGSX

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MAGSX в 0.71%.

MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
График комиссии MAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGSX: 0.71%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGS: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и MAGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
MAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGSX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGS c MAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FNGS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNGS: 0.93
MAGSX: 0.08
Коэффициент Сортино FNGS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNGS: 1.42
MAGSX: 0.20
Коэффициент Омега FNGS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNGS: 1.19
MAGSX: 1.03
Коэффициент Кальмара FNGS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNGS: 1.12
MAGSX: 0.07
Коэффициент Мартина FNGS, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNGS: 3.36
MAGSX: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MAGSX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и MAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.08
FNGS
MAGSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и MAGSX

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		2.06%2.02%1.89%1.26%2.89%0.77%1.33%1.37%1.22%1.15%0.95%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и MAGSX

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки MAGSX в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и MAGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.20%
-7.90%
FNGS
MAGSX

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и MAGSX

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
10.33%
FNGS
MAGSX