PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с MAGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGS с MAGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX).

FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGS и MAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGS и MAGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		-0.91%12.48%6.46%12.32%-15.38%9.50%9.65%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у MAGSX с доходностью -0.91%.

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—

MAGSX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.11%
1 год
11.84%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Madison Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с SMHMAGSX с VGTMAGSX с BRK-B

Сравнение комиссий FNGS и MAGSX

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MAGSX в 0.71%.

MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

FNGS vs. MAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c MAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSMAGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.85

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

5.18

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. MAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGSX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и MAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSMAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.30

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.32

+0.58

Корреляция

Корреляция между FNGS и MAGSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и MAGSX

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		6.23%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и MAGSX

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки MAGSX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и MAGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGSMAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-56.06%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-10.11%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-21.13%

-27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-6.44%

-11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-9.54%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

2.38%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и MAGSX

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGSMAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

5.14%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

8.16%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

14.16%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

12.07%

+17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

13.01%

+18.33%