Сравнение FNGS с MAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX).
FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGS или MAGSX.
Основные характеристики
| FNGS | MAGSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.41% | 11.32% |
| Дох-ть за 1 год | 61.68% | 21.82% |
| Дох-ть за 3 года | 15.96% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.31 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 10.82 | 16.87 |
| Индекс Язвы | 5.44% | 1.24% |
| Дневная вол-ть | 24.78% | 8.52% |
| Макс. просадка | -48.98% | -56.42% |
| Текущая просадка | -3.12% | -0.98% |
Корреляция
Корреляция между FNGS и MAGSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и MAGSX
С начала года, FNGS показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у MAGSX с доходностью 11.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGS и MAGSX
FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии MAGSX в 0.71%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNGS c MAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и MAGSX
FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.70% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% | 9.71% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FNGS и MAGSX
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки MAGSX в -56.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и MAGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и MAGSX
MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.