PortfoliosLab logo
Сравнение FNGS с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNGS и JEPQ составляет NaN. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0NaN

Доходность

Сравнение доходности FNGS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.66%

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGS:

1.68

JEPQ:

1.73

Коэф-т Сортино

FNGS:

2.20

JEPQ:

2.29

Коэф-т Омега

FNGS:

1.29

JEPQ:

1.34

Коэф-т Кальмара

FNGS:

2.43

JEPQ:

2.13

Коэф-т Мартина

FNGS:

7.69

JEPQ:

8.98

Индекс Язвы

FNGS:

5.63%

JEPQ:

2.54%

Дневная вол-ть

FNGS:

25.79%

JEPQ:

13.20%

Макс. просадка

FNGS:

-48.98%

JEPQ:

-16.82%

Текущая просадка

FNGS:

0.00%

JEPQ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 3.88%.


FNGS

С начала года

6.42%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

25.65%

1 год

43.08%

5 лет

30.03%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

3.88%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

15.00%

1 год

22.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNGS и JEPQ

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.101.73
Коэффициент Сортино VSCAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.512.29
Коэффициент Омега VSCAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.34
Коэффициент Кальмара VSCAX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.652.13
Коэффициент Мартина VSCAX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.228.98
VSCAX

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.10

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и JEPQ

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015

Просадки

Сравнение просадок FNGS и JEPQ

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и JEPQ

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет NaN%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.43%

Последние обсуждения