PortfoliosLab logo
Сравнение FNGS с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNGS и JEPQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FNGS и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
25.57%
14.83%
FNGS
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGS:

1.68

JEPQ:

1.73

Коэф-т Сортино

FNGS:

2.20

JEPQ:

2.29

Коэф-т Омега

FNGS:

1.29

JEPQ:

1.34

Коэф-т Кальмара

FNGS:

2.43

JEPQ:

2.13

Коэф-т Мартина

FNGS:

7.69

JEPQ:

8.98

Индекс Язвы

FNGS:

5.63%

JEPQ:

2.54%

Дневная вол-ть

FNGS:

25.79%

JEPQ:

13.20%

Макс. просадка

FNGS:

-48.98%

JEPQ:

-16.82%

Текущая просадка

FNGS:

0.00%

JEPQ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.42%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 3.88%.


FNGS

С начала года

6.42%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

25.65%

1 год

43.08%

5 лет

30.03%

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

3.88%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

15.00%

1 год

22.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+ ETN

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий FNGS и JEPQ

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNGS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.681.73
Коэффициент Сортино FNGS, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.202.29
Коэффициент Омега FNGS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.34
Коэффициент Кальмара FNGS, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.432.13
Коэффициент Мартина FNGS, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.698.98
FNGS
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.68
1.73
FNGS
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и JEPQ

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%.


TTM202420232022
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.55%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и JEPQ

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February00
FNGS
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и JEPQ

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FNGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.08%
3.99%
FNGS
JEPQ

Пользовательские портфели с FNGS или JEPQ


Current
18%
YTD
UBER
SPYI
NVDA
SMCI
MPLX
META
MELI
JEPQ
RIVN
AMD
VZ
RBLX
MSFT
JEPQ
FNGG
MSTR
ARKK
KWEB
FFTY
1 / 110

Последние обсуждения