PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 29.29%/yr vs 22.01%/yr for VGT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 24.00%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%-12.06%

Correlation

The correlation between FNGO and VGT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.84

The correlation between FNGO and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и VGT

Секторы
FNGO
VGT

Технологии

59.9%
98.5%

Коммуникационные услуги

28.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
0.1%

Финансовые услуги

10.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
59.9%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
VGT
0.1%

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

FNGO

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

VGT

-

Энергетика

FNGO

-

VGT
0.3%

Здравоохранение

FNGO

-

VGT
0.0%

Промышленность

FNGO

-

VGT
0.4%

Недвижимость

FNGO

-

VGT

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

FNGO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.85

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.54

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.57

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

11.41

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.85

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FNGO и VGT

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-54.63%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-16.40%

-26.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-27.23%

-20.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-35.07%

-43.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-2.35%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.90%

-7.95%

-15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

5.13%

+11.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и VGT

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

6.51%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.88%

16.09%

+14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

20.55%

+19.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.25%

25.17%

+35.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

24.60%

+36.94%

Сравнение комиссий FNGO и VGT

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и VGT

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and VGT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (12.45%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, FNGO leads with 29.29% vs 22.01% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 29.29% return vs 22.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

VGT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор