PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 24.69%/yr vs 15.26%/yr for QQQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGO показывает доходность 15.68%, а QQQ немного ниже – 15.19%.

FNGO

1 день
-3.52%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
19.64%
С начала года
15.68%
1 год
24.29%
3 года*
47.19%
5 лет*
24.69%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		15.68%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-39.85%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-12.50%

Correlation

The correlation between FNGO and QQQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.88

The correlation between FNGO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и QQQ

Секторы
FNGO
QQQ

Технологии

63.4%
58.7%

Коммуникационные услуги

26.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.4%

Финансовые услуги

10.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

FNGO
63.4%
QQQ
58.7%

Коммуникационные услуги

FNGO
26.0%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

FNGO
10.6%
QQQ
11.4%

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

FNGO

-

QQQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

QQQ
6.4%

Энергетика

FNGO

-

QQQ
0.5%

Здравоохранение

FNGO

-

QQQ
3.7%

Промышленность

FNGO

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

FNGO

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

FNGO

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FNGO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.47

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.00

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.29

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

8.13

-6.71

FNGO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGO и QQQ

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-82.97%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-11.96%

-30.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-22.77%

-24.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-35.12%

-43.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-5.29%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.78%

-32.66%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.14%

3.36%

+13.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и QQQ

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.67%

7.53%

+6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.67%

15.52%

+20.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.77%

18.69%

+25.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.80%

22.81%

+37.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.53%

22.44%

+39.09%

Сравнение комиссий FNGO и QQQ

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и QQQ

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and QQQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (13.67%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, FNGO leads with 24.69% vs 15.26% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 24.69% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор