PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGG с IVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGG и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGG и IVW


2026 (YTD)20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
-23.23%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%13.33%

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность -23.23%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью -6.94%.


FNGG

1 день
3.06%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-23.23%
6 месяцев
-28.21%
1 год
27.59%
3 года*
52.16%
5 лет*
10 лет*

IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

iShares S&P 500 Growth ETF

Сравнение комиссий FNGG и IVW

FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.


Доходность на риск

FNGG vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2626
Ранг коэф-та Мартина

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGGIVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.04

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.61

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.74

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

6.75

-4.68

FNGG vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGGIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.04

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.41

-0.51

Корреляция

Корреляция между FNGG и IVW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и IVW

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что больше доходности IVW в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
15.44%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FNGG и IVW

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и IVW.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGGIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-57.33%

-34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-13.75%

-29.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.22%

-9.07%

-34.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.35%

-17.72%

-39.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

3.55%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и IVW

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGGIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

7.27%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.53%

12.67%

+17.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.17%

22.28%

+31.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.39%

21.12%

+47.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.39%

20.54%

+47.85%