Сравнение FNGG с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
FNGG и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGG и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | -23.23% | 27.21% | 98.76% | 204.23% | -87.15% | -3.07% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 13.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность -23.23%, что значительно ниже, чем у IVW с доходностью -6.94%.
FNGG
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -23.23%
- 6 месяцев
- -28.21%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGG и IVW
FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Доходность на риск
FNGG vs. IVW — Ранг доходности на риск
FNGG
IVW
Сравнение FNGG c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGG | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.61 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.74 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 6.75 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGG | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.04 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.41 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FNGG и IVW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и IVW
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что больше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 15.44% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок FNGG и IVW
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGG | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -57.33% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -13.75% | -29.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -9.07% | -34.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.35% | -17.72% | -39.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 3.55% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и IVW
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGG | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 7.27% | +8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.53% | 12.67% | +17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 22.28% | +31.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.39% | 21.12% | +47.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.39% | 20.54% | +47.85% |