PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGG с IVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGG с IVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FNGG is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGG returned 62.01%/yr vs 27.99%/yr for IVW. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNGG charges 0.98%/yr vs 0.18%/yr for IVW.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью 13.68%.

FNGG

1 день
-2.33%
1 месяц
23.02%
С начала года
28.89%
6 месяцев
17.02%
1 год
55.32%
3 года*
62.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVW

1 день
-0.98%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.49%
1 год
33.77%
3 года*
27.99%
5 лет*
15.93%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGG и IVW

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		28.89%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.68%21.95%35.82%29.83%-29.50%13.33%

Correlation

The correlation between FNGG and IVW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between FNGG and IVW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGG и IVW

Секторы
FNGG
IVW

Технологии

10.6%
49.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
18.0%

Потребительский циклический сектор

1.8%
9.4%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

8.9%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

FNGG
10.6%
IVW
49.3%

Коммуникационные услуги

FNGG
4.6%
IVW
18.0%

Потребительский циклический сектор

FNGG
1.8%
IVW
9.4%

Сырьевые материалы

FNGG

-

IVW
0.4%

Потребительский защитный сектор

FNGG

-

IVW
1.0%

Энергетика

FNGG

-

IVW
0.1%

Финансовые услуги

FNGG

-

IVW
8.9%

Здравоохранение

FNGG

-

IVW
5.8%

Промышленность

FNGG

-

IVW
6.2%

Недвижимость

FNGG

-

IVW
0.6%

Коммунальные услуги

FNGG

-

IVW
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG

Доходность на риск

FNGG vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGGIVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.14

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.88

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.47

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

10.19

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGG vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGGIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.14

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.45

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FNGG и IVW

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и IVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGGIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-57.33%

-34.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-13.75%

-29.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.03%

-22.15%

-24.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-1.12%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.04%

-17.62%

-38.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

3.32%

+12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и IVW

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGGIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

4.30%

+7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.55%

12.37%

+18.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.61%

15.87%

+23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.64%

21.16%

+46.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.64%

20.62%

+47.02%

Сравнение комиссий FNGG и IVW

FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и IVW

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности IVW в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.20%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

FNGG and IVW have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (11.39%) compared to IVW (4.30%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs IVW's -57.33%.

On 3-year performance, FNGG leads with 62.01% vs 27.99% for IVW. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVW has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGG has performed better with a 62.01% return vs 27.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.98% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.35% for IVW.

FNGG is categorized as Leveraged Equities, while IVW is Large Cap Growth Equities. FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while IVW tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 0.98% for FNGG and 0.18% for IVW.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGG и IVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор