Сравнение FNGG с CBZ
FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while CBZ (CBIZ, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, FNGG returned 62.01%/yr vs -15.18%/yr for CBZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и CBZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -36.08%.
FNGG
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 28.89%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 55.32%
- 3 года*
- 62.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBZ
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -36.08%
- 6 месяцев
- -37.28%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- -15.18%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение доходности по годам FNGG и CBZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 28.89% | 27.21% | 98.76% | 204.23% | -87.15% | -3.07% |
CBZ CBIZ, Inc. | -36.08% | -38.35% | 30.74% | 33.60% | 19.76% | 20.96% |
Correlation
The correlation between FNGG and CBZ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between FNGG and CBZ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGG vs. CBZ — Ранг доходности на риск
FNGG
CBZ
Сравнение FNGG c CBZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGG | CBZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.79 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.82 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | -1.31 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGG | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -1.06 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.17 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FNGG и CBZ
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, примерно равная максимальной просадке CBZ в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и CBZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGG | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -96.13% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -67.69% | +24.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.03% | -71.64% | +24.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -63.62% | +58.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.04% | -51.04% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 42.16% | -25.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и CBZ
Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 11.39%, в то время как у CBIZ, Inc. (CBZ) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGG | CBZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 15.40% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 43.43% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.61% | 52.15% | -12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.64% | 34.15% | +33.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.64% | 30.87% | +36.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и CBZ
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, тогда как CBZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBZ CBIZ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 9.20% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
Часто задаваемые вопросы
FNGG and CBZ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBZ has higher volatility (15.40%) compared to FNGG (11.39%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs CBZ's -96.13%.
FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGG и CBZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор