PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGG с CBZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGG с CBZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и CBIZ, Inc. (CBZ).

FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGG и CBZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и CBIZ, Inc. (CBZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGG и CBZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		-23.23%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%
CBZ
CBIZ, Inc.		-47.59%-38.35%30.74%33.60%19.76%20.96%

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность -23.23%, что значительно выше, чем у CBZ с доходностью -47.59%.

FNGG

1 день
3.06%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-23.23%
6 месяцев
-28.21%
1 год
27.59%
3 года*
52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBZ

1 день
-1.53%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-47.59%
6 месяцев
-52.04%
1 год
-65.65%
3 года*
-18.86%
5 лет*
-4.38%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

CBIZ, Inc.

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с SOXLFNGG с TECL
Часто сравнивают с CBZ:
CBZ с HWMCBZ с ETSYCBZ с SLNOCBZ с AZZCBZ с COOPCBZ с BRBRCBZ с NVDA

Доходность на риск

FNGG vs. CBZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CBZ
Ранг доходности на риск CBZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c CBZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и CBIZ, Inc. (CBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGGCBZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

-1.28

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

-2.22

+3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.70

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.95

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

-1.85

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGG vs. CBZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа CBZ равного -1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и CBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGGCBZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

-1.28

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.16

-0.26

Корреляция

Корреляция между FNGG и CBZ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и CBZ

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, тогда как CBZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.44%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNGG и CBZ

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, примерно равная максимальной просадке CBZ в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и CBZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGGCBZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-96.13%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-68.43%

+25.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.22%

-70.17%

+26.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.35%

-50.96%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

35.22%

-20.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и CBZ

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с CBIZ, Inc. (CBZ) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGGCBZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

14.36%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.53%

39.25%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.17%

51.32%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.39%

32.89%

+35.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.39%

30.20%

+38.19%