PortfoliosLab logo
Сравнение FNF с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNF и VTI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FNF и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
443.04%
559.10%
FNF
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNF:

1.37

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

FNF:

1.89

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

FNF:

1.25

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNF:

2.26

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

FNF:

5.89

VTI:

2.14

Индекс Язвы

FNF:

5.47%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

FNF:

23.44%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

FNF:

-75.24%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FNF:

-5.08%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, FNF показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNF имеют среднегодовую доходность 11.92%, а акции VTI немного отстают с 11.34%.


FNF

С начала года

13.47%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

5.99%

1 год

29.13%

5 лет

25.98%

10 лет

11.92%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNF и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNF
Ранг риск-скорректированной доходности FNF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNF c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FNF: 1.37
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино FNF, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FNF: 1.89
VTI: 0.84
Коэффициент Омега FNF, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FNF: 1.25
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара FNF, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FNF: 2.26
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина FNF, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FNF: 5.89
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа FNF на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNF и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.50
FNF
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNF и VTI

Дивидендная доходность FNF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNF
Fidelity National Financial, Inc.
3.10%3.46%3.59%8.72%2.99%1.84%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FNF и VTI

Максимальная просадка FNF за все время составила -75.24%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNF и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.08%
-10.95%
FNF
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FNF и VTI

Текущая волатильность для Fidelity National Financial, Inc. (FNF) составляет 12.30%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что FNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.30%
14.84%
FNF
VTI