PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение FNDF с SPY

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FNDF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDF или SPY.

Основные характеристики


FNDFSPY
Дох-ть с нач. г.1.51%6.85%
Дох-ть за 1 год13.60%28.68%
Дох-ть за 3 года6.23%11.08%
Дох-ть за 5 лет7.83%14.58%
Дох-ть за 10 лет4.75%12.67%
Коэф-т Шарпа1.072.38
Дневная вол-ть13.46%12.35%
Макс. просадка-40.14%-55.19%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.78
-1.001.00

Корреляция между FNDF и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности FNDF и SPY

С начала года, FNDF показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.75% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.50%
16.31%
FNDF
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов FNDF и SPY

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.36%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%0.48%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Сравнение комиссий FNDF и SPY

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

0.25%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Сравнение FNDF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
1.07
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.38

Сравнение коэффициента Шарпа FNDF и SPY

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FNDF и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.07
2.38
FNDF
SPY

Сравнение просадок FNDF и SPY

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FNDF и SPY


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
FNDF
SPY

Сравнение волатильности FNDF и SPY

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 2.97%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.97%
3.93%
FNDF
SPY