PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение FNDF с HEFA

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

FNDF и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDF или HEFA.

Основные характеристики


FNDFHEFA
Дох-ть с нач. г.1.51%6.32%
Дох-ть за 1 год13.60%17.89%
Дох-ть за 3 года6.23%11.63%
Дох-ть за 5 лет7.83%11.03%
Дох-ть за 10 лет4.75%8.92%
Коэф-т Шарпа1.071.69
Дневная вол-ть13.46%10.88%
Макс. просадка-40.14%-32.39%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.83
-1.001.00

Корреляция между FNDF и HEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности FNDF и HEFA

С начала года, FNDF показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 4.75% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.50%
13.27%
FNDF
HEFA

Сравнение акций, фондов или ETF


Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Сравнение дивидендов FNDF и HEFA

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности HEFA в 2.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.36%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%0.48%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
2.84%3.02%25.14%3.06%2.10%5.37%4.59%2.55%3.17%3.54%3.39%0.00%

Сравнение комиссий FNDF и HEFA

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

0.35%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%

Сравнение FNDF c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
1.07
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
1.69

Сравнение коэффициента Шарпа FNDF и HEFA

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 1.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FNDF и HEFA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.07
1.69
FNDF
HEFA

Сравнение просадок FNDF и HEFA

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FNDF и HEFA


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
FNDF
HEFA

Сравнение волатильности FNDF и HEFA

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.97%
1.83%
FNDF
HEFA