PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с HEFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) and HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FNDF tracks the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index while HEFA tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.93%/yr vs 12.60%/yr for HEFA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for HEFA.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 11.93% против 12.60% соответственно.

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%

HEFA

1 день
-0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.24%
6 месяцев
12.49%
1 год
25.95%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.24%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Correlation

The correlation between FNDF and HEFA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.83

The correlation between FNDF and HEFA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и HEFA

Секторы
FNDF
HEFA

Финансовые услуги

16.7%
24.3%

Промышленность

15.9%
19.3%

Энергетика

12.3%
3.8%

Сырьевые материалы

11.3%
6.2%

Технологии

11.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.8%

Здравоохранение

5.5%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.4%

Коммунальные услуги

3.8%
3.7%

Недвижимость

0.9%
1.8%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
HEFA
24.3%

Промышленность

FNDF
15.9%
HEFA
19.3%

Энергетика

FNDF
12.3%
HEFA
3.8%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
HEFA
6.2%

Технологии

FNDF
11.1%
HEFA
11.0%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
HEFA
7.4%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
HEFA
6.8%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
HEFA
10.1%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
HEFA
4.4%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
HEFA
3.7%

Недвижимость

FNDF
0.9%
HEFA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZUHEFA с VOO

Доходность на риск

FNDF vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFHEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.07

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.90

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.74

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

11.43

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа HEFA равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.07

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FNDF и HEFA

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и HEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-32.39%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.52%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-14.28%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-14.79%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-32.39%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.45%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.17%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.28%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и HEFA

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.05%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

10.13%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.59%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

13.76%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.86%

+1.81%

Сравнение комиссий FNDF и HEFA

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и HEFA

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HEFA в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.99%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and HEFA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to HEFA (4.05%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs HEFA's -32.39%.

On 10-year performance, HEFA leads with 12.60% vs 11.93% for FNDF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEFA has performed better with a 12.60% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

HEFA has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.84% for FNDF.

FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index, while HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.35% for HEFA.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и HEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор