PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDF с HEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDF и HEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FNDF и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
61.42%
145.81%
FNDF
HEFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDF:

0.25

HEFA:

1.23

Коэф-т Сортино

FNDF:

0.41

HEFA:

1.68

Коэф-т Омега

FNDF:

1.05

HEFA:

1.22

Коэф-т Кальмара

FNDF:

0.31

HEFA:

1.40

Коэф-т Мартина

FNDF:

0.94

HEFA:

6.32

Индекс Язвы

FNDF:

3.32%

HEFA:

2.16%

Дневная вол-ть

FNDF:

12.71%

HEFA:

11.07%

Макс. просадка

FNDF:

-40.14%

HEFA:

-32.39%

Текущая просадка

FNDF:

-10.12%

HEFA:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 5.47% против 8.63% соответственно.


FNDF

С начала года

1.40%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-3.05%

1 год

4.06%

5 лет

6.06%

10 лет

5.47%

HEFA

С начала года

12.99%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

0.37%

1 год

14.45%

5 лет

9.43%

10 лет

8.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDF и HEFA

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.


HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
График комиссии HEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDF c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.251.23
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.411.68
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.22
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.311.40
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.946.32
FNDF
HEFA

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа HEFA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.25
1.23
FNDF
HEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и HEFA

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности HEFA в 2.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
4.05%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%0.48%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
2.86%3.01%25.14%3.06%2.10%5.37%4.58%2.55%3.17%3.54%3.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и HEFA

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.12%
-2.56%
FNDF
HEFA

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и HEFA

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.32%
2.77%
FNDF
HEFA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab