Сравнение FNDF с HEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).
FNDF и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDF или HEFA.
Основные характеристики
| FNDF | HEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.02% | 9.33% |
| Дох-ть за 1 год | 12.20% | 16.96% |
| Дох-ть за 3 года | 5.54% | 11.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.73% | 10.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.67% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 9.79% |
| Макс. просадка | -40.14% | -32.39% |
| Current Drawdown | -2.80% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между FNDF и HEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDF и HEFA
С начала года, FNDF показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у HEFA с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 4.67% против 9.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDF и HEFA
FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDF c HEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDF и HEFA
Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности HEFA в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.31% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.84% | 0.48% |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 2.76% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 5.37% | 4.59% | 2.55% | 3.17% | 3.54% | 3.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDF и HEFA
Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и HEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDF и HEFA
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.