PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с HEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDF с HEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA).

FNDF и HEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и HEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDF и HEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у HEFA с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям HEFA по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.30% соответственно.

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW
Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с VOOHEFA с HEWJ

Сравнение комиссий FNDF и HEFA

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HEFA в 0.35%.

HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDF vs. HEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c HEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFHEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.45

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.03

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

2.08

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.62

8.91

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. HEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа HEFA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и HEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFHEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.45

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Корреляция

Корреляция между FNDF и HEFA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и HEFA

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности HEFA в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и HEFA

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки HEFA в -32.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и HEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDFHEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-32.39%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.64%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-14.79%

-10.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-32.39%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.58%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-4.21%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.73%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и HEFA

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDFHEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.88%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

9.67%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

16.72%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

13.66%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.90%

+1.74%