PortfoliosLab logo
Сравнение FNDC с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDC и VXUS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNDC и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
95.05%
83.87%
FNDC
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDC:

0.82

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

FNDC:

1.27

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

FNDC:

1.17

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

FNDC:

1.12

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

FNDC:

2.80

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

FNDC:

4.82%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

FNDC:

16.49%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

FNDC:

-43.22%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

FNDC:

0.00%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции FNDC превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 5.27% против 4.76% соответственно.


FNDC

С начала года

10.19%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

6.96%

1 год

13.07%

5 лет

11.49%

10 лет

5.27%

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDC и VXUS

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии FNDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDC: 0.39%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDC и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDC
Ранг риск-скорректированной доходности FNDC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDC c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDC, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDC: 0.82
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино FNDC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDC: 1.27
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега FNDC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDC: 1.17
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара FNDC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDC: 1.12
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина FNDC, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDC: 2.80
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.69
FNDC
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и VXUS

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
3.26%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.96%1.30%1.61%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FNDC и VXUS

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.49%
FNDC
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и VXUS

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 10.13%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.13%
11.27%
FNDC
VXUS