PortfoliosLab logo
Сравнение FNCMX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNCMX и XLK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
932.48%
1,387.76%
FNCMX
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNCMX:

0.46

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

FNCMX:

0.81

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

FNCMX:

1.11

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

FNCMX:

0.49

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

FNCMX:

1.72

XLK:

0.83

Индекс Язвы

FNCMX:

6.85%

XLK:

7.78%

Дневная вол-ть

FNCMX:

25.76%

XLK:

30.19%

Макс. просадка

FNCMX:

-55.71%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

FNCMX:

-14.79%

XLK:

-15.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNCMX показывает доходность -10.98%, а XLK немного ниже – -11.50%. За последние 10 лет акции FNCMX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.45% против 18.34% соответственно.


FNCMX

С начала года

-10.98%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-6.54%

1 год

9.92%

5 лет

15.75%

10 лет

13.45%

XLK

С начала года

-11.50%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

-10.03%

1 год

4.46%

5 лет

19.37%

10 лет

18.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNCMX и XLK

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNCMX и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNCMX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNCMX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNCMX: 0.46
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино FNCMX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNCMX: 0.81
XLK: 0.51
Коэффициент Омега FNCMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNCMX: 1.11
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара FNCMX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNCMX: 0.49
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина FNCMX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FNCMX: 1.72
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.22
FNCMX
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и XLK

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XLK в 0.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.68%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.76%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и XLK

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.79%
-15.03%
FNCMX
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и XLK

Текущая волатильность для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) составляет 17.23%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.05%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.23%
19.05%
FNCMX
XLK