PortfoliosLab logo
Сравнение FNCMX с DHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNCMX и DHI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и DHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
945.56%
970.29%
FNCMX
DHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNCMX:

0.44

DHI:

-0.44

Коэф-т Сортино

FNCMX:

0.79

DHI:

-0.45

Коэф-т Омега

FNCMX:

1.11

DHI:

0.95

Коэф-т Кальмара

FNCMX:

0.47

DHI:

-0.37

Коэф-т Мартина

FNCMX:

1.66

DHI:

-0.72

Индекс Язвы

FNCMX:

6.90%

DHI:

20.82%

Дневная вол-ть

FNCMX:

25.79%

DHI:

34.31%

Макс. просадка

FNCMX:

-55.71%

DHI:

-88.85%

Текущая просадка

FNCMX:

-13.71%

DHI:

-36.45%

Доходность по периодам

С начала года, FNCMX показывает доходность -9.85%, что значительно выше, чем у DHI с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции FNCMX уступали акциям DHI по среднегодовой доходности: 13.87% против 18.59% соответственно.


FNCMX

С начала года

-9.85%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-5.88%

1 год

9.80%

5 лет

16.13%

10 лет

13.87%

DHI

С начала года

-10.65%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-30.14%

1 год

-13.51%

5 лет

22.88%

10 лет

18.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNCMX и DHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

DHI
Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNCMX c DHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNCMX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FNCMX: 0.44
DHI: -0.44
Коэффициент Сортино FNCMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNCMX: 0.79
DHI: -0.45
Коэффициент Омега FNCMX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FNCMX: 1.11
DHI: 0.95
Коэффициент Кальмара FNCMX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FNCMX: 0.47
DHI: -0.37
Коэффициент Мартина FNCMX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FNCMX: 1.66
DHI: -0.72

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа DHI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и DHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.44
FNCMX
DHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и DHI

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DHI в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
0.67%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%
DHI
D.R. Horton, Inc.
1.12%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и DHI

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки DHI в -88.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и DHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.71%
-36.45%
FNCMX
DHI

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и DHI

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
13.47%
FNCMX
DHI