PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCL с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCL с VOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).

FNCL и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCL и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-9.21%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		-6.97%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции FNCL уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.24% против 15.86% соответственно.

FNCL

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-6.36%
1 год
2.88%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.24%

VOOG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-5.29%
1 год
23.21%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VGTVOOG с VONG

Сравнение комиссий FNCL и VOOG

FNCL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

FNCL vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCLVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.05

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.62

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.76

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

6.81

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCL vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCLVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.05

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.84

-0.32

Корреляция

Корреляция между FNCL и VOOG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и VOOG

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности VOOG в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.53%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FNCL и VOOG

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и VOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCLVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-32.73%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-13.71%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-32.73%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-32.73%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.97%

-9.07%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-5.01%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.54%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и VOOG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCLVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.28%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.68%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

22.28%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

21.16%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

20.65%

+1.70%