PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCL с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCL с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FNCL is a Financials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Financials Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNCL returned 12.14%/yr vs 18.15%/yr for VOOG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции FNCL уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 12.14% против 18.15% соответственно.

FNCL

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-3.99%
1 год
2.36%
3 года*
18.42%
5 лет*
7.79%
10 лет*
12.14%

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCL и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-6.43%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between FNCL and VOOG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.62

The correlation between FNCL and VOOG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNCL и VOOG

Секторы
FNCL
VOOG

Финансовые услуги

96.9%
8.8%

Технологии

2.1%
49.4%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Промышленность

0.2%
6.2%

Здравоохранение

0.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

0.0%
18.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.4%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

FNCL
96.9%
VOOG
8.8%

Технологии

FNCL
2.1%
VOOG
49.4%

Недвижимость

FNCL
0.7%
VOOG
0.6%

Промышленность

FNCL
0.2%
VOOG
6.2%

Здравоохранение

FNCL
0.0%
VOOG
5.8%

Коммуникационные услуги

FNCL
0.0%
VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

FNCL
0.0%
VOOG
9.4%

Сырьевые материалы

FNCL

-

VOOG
0.4%

Потребительский защитный сектор

FNCL

-

VOOG
1.0%

Энергетика

FNCL

-

VOOG
0.1%

Коммунальные услуги

FNCL

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

FNCL vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCLVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.16

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
2.91

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.49

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

10.32

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCL vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCLVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.16

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.76

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.91

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FNCL и VOOG

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCLVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-32.73%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-13.71%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-22.18%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-32.73%

+7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-32.73%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-1.08%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-4.97%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.31%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и VOOG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCLVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.32%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.41%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

15.85%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

21.19%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

20.73%

+1.61%

Сравнение комиссий FNCL и VOOG

FNCL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и VOOG

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.70%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

FNCL and VOOG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (4.32%) compared to FNCL (3.26%). In terms of maximum drawdown, FNCL dropped -44.38% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.15% vs 12.14% for FNCL. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.15% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for FNCL.

FNCL has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.44% for VOOG.

FNCL is categorized as Financials Equities, while VOOG is S&P 500. FNCL tracks MSCI USA IMI Financials Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for FNCL and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCL и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор