Сравнение FNARX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FNARX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNARX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNARX Fidelity Natural Resources Fund | 30.09% | 28.67% | 3.76% | 6.41% | 41.01% | 39.34% | -20.86% | 19.09% | -24.28% | -0.11% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FNARX показывает доходность 30.09%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции FNARX превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.88% соответственно.
FNARX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 30.09%
- 6 месяцев
- 34.26%
- 1 год
- 51.80%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 24.94%
- 10 лет*
- 12.75%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNARX и IJR
FNARX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
FNARX vs. IJR — Ранг доходности на риск
FNARX
IJR
Сравнение FNARX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNARX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.92 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.43 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.42 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.80 | 5.73 | +9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNARX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.92 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.20 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FNARX и IJR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNARX и IJR
Дивидендная доходность FNARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности IJR в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNARX Fidelity Natural Resources Fund | 1.45% | 1.89% | 1.51% | 1.60% | 2.42% | 1.46% | 1.79% | 1.42% | 1.17% | 1.38% | 0.62% | 0.78% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FNARX и IJR
Максимальная просадка FNARX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNARX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNARX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.04% | -58.15% | -12.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.94% | -14.85% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.93% | -28.02% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | -44.36% | -19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.26% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -9.34% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.68% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNARX и IJR
Текущая волатильность для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) составляет 4.95%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что FNARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNARX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.25% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 12.99% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 22.66% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 21.51% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.08% | 22.91% | +4.17% |