Сравнение FNARX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNARX или IJR.
Основные характеристики
FNARX | IJR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.73% | 10.89% |
Дох-ть за 1 год | 8.08% | 28.13% |
Дох-ть за 3 года | 17.97% | 3.55% |
Дох-ть за 5 лет | 16.03% | 10.43% |
Дох-ть за 10 лет | 4.88% | 10.35% |
Коэф-т Шарпа | 0.51 | 1.47 |
Коэф-т Сортино | 0.79 | 2.18 |
Коэф-т Омега | 1.10 | 1.26 |
Коэф-т Кальмара | 0.69 | 1.19 |
Коэф-т Мартина | 1.73 | 8.11 |
Индекс Язвы | 5.29% | 3.65% |
Дневная вол-ть | 18.06% | 20.12% |
Макс. просадка | -70.83% | -58.15% |
Текущая просадка | -5.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FNARX и IJR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FNARX и IJR
С начала года, FNARX показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции FNARX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 4.88% против 10.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNARX и IJR
FNARX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNARX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNARX и IJR
Дивидендная доходность FNARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что сопоставимо с доходностью IJR в 1.27%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Natural Resources Fund | 1.27% | 1.60% | 2.42% | 1.46% | 1.79% | 1.42% | 1.22% | 1.38% | 0.62% | 0.78% | 6.67% | 2.89% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNARX и IJR
Максимальная просадка FNARX за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNARX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNARX и IJR
Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FNARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.