Сравнение FNARX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNARX или IJR.
Доходность
Сравнение доходности FNARX и IJR
Доходность по периодам
С начала года, FNARX показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции FNARX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 3.51% против 9.63% соответственно.
FNARX
10.88%
-3.11%
-7.08%
11.50%
14.82%
3.51%
IJR
12.58%
1.52%
10.07%
28.46%
9.96%
9.63%
Основные характеристики
| FNARX | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.00 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 2.58 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 4.57% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 17.56% | 20.02% |
| Макс. просадка | -72.60% | -58.15% |
| Текущая просадка | -7.52% | -4.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNARX и IJR
FNARX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между FNARX и IJR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNARX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNARX и IJR
Дивидендная доходность FNARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNARX Fidelity Natural Resources Fund | 1.30% | 1.60% | 2.42% | 1.46% | 1.79% | 1.12% | 1.22% | 1.30% | 0.35% | 0.78% | 1.24% | 2.89% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNARX и IJR
Максимальная просадка FNARX за все время составила -72.60%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNARX и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNARX и IJR
Текущая волатильность для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) составляет 3.81%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что FNARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.