PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNARX с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNARX с IJH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNARX или IJH.

Корреляция

Корреляция между FNARX и IJH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FNARX и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNARX:

-0.38

IJH:

-0.01

Коэф-т Сортино

FNARX:

-0.30

IJH:

0.17

Коэф-т Омега

FNARX:

0.96

IJH:

1.02

Коэф-т Кальмара

FNARX:

-0.35

IJH:

0.01

Коэф-т Мартина

FNARX:

-0.89

IJH:

0.04

Индекс Язвы

FNARX:

8.10%

IJH:

7.63%

Дневная вол-ть

FNARX:

22.22%

IJH:

21.56%

Макс. просадка

FNARX:

-72.60%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

FNARX:

-9.58%

IJH:

-12.62%

Доходность по периодам

С начала года, FNARX показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции FNARX уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 4.36% против 8.55% соответственно.

FNARX

С начала года

4.49%

1 месяц

5.99%

6 месяцев

-3.93%

1 год

-8.34%

5 лет

20.99%

10 лет

4.36%

IJH

С начала года

-5.21%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

-10.05%

1 год

-0.26%

5 лет

13.63%

10 лет

8.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNARX и IJH

FNARX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%.

FNARX
Fidelity Natural Resources Fund
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNARX и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNARX
Ранг риск-скорректированной доходности FNARX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNARX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNARX c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNARX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNARX и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNARX и IJH

Дивидендная доходность FNARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности IJH в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.61%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.12%1.22%1.30%0.35%0.78%1.24%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.41%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FNARX и IJH

Максимальная просадка FNARX за все время составила -72.60%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNARX и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNARX и IJH

Загрузка...