Сравнение FMSDX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMSDX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 1.82% | 14.10% | 9.95% | 11.75% | -13.67% | 17.27% | 14.56% | 23.14% | -0.91% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%.
FMSDX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и FBND
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FMSDX vs. FBND — Ранг доходности на риск
FMSDX
FBND
Сравнение FMSDX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMSDX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.03 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.44 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.69 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 5.25 | +3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMSDX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.17 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.44 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FMSDX и FBND составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и FBND
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 3.48% | 3.81% | 3.84% | 4.23% | 3.74% | 2.81% | 1.79% | 2.82% | 4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и FBND
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMSDX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -17.25% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -2.79% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -17.25% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -1.80% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -3.38% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.90% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и FBND
Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMSDX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 1.66% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 2.62% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 4.44% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 5.90% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 6.08% | +4.54% |