PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMRHX с TRRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMRHX с TRRHX

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Simplicity RMD 2025 Fund (FMRHX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).

FMRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMRHX или TRRHX.

Корреляция

Корреляция между FMRHX и TRRHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FMRHX и TRRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Simplicity RMD 2025 Fund (FMRHX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.61%
0.87%
FMRHX
TRRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMRHX:

0.88

TRRHX:

1.40

Коэф-т Сортино

FMRHX:

1.26

TRRHX:

1.95

Коэф-т Омега

FMRHX:

1.17

TRRHX:

1.25

Коэф-т Кальмара

FMRHX:

0.59

TRRHX:

0.42

Коэф-т Мартина

FMRHX:

3.39

TRRHX:

5.81

Индекс Язвы

FMRHX:

2.00%

TRRHX:

1.68%

Дневная вол-ть

FMRHX:

7.71%

TRRHX:

7.01%

Макс. просадка

FMRHX:

-27.13%

TRRHX:

-53.06%

Текущая просадка

FMRHX:

-4.68%

TRRHX:

-16.11%

Доходность по периодам

С начала года, FMRHX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у TRRHX с доходностью 2.78%.

FMRHX

С начала года

-0.98%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-2.61%

1 год

5.48%

5 лет

2.84%

10 лет

N/A

TRRHX

С начала года

2.78%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

0.87%

1 год

8.67%

5 лет

0.60%

10 лет

2.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMRHX и TRRHX

FMRHX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRRHX в 0.55%.

FMRHX
Fidelity Simplicity RMD 2025 Fund
График комиссии FMRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
График комиссии TRRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMRHX и TRRHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMRHX
Ранг риск-скорректированной доходности FMRHX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMRHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMRHX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMRHX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMRHX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMRHX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
TRRHX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRHX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRHX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRHX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMRHX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Simplicity RMD 2025 Fund (FMRHX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMRHX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.871.38
Коэффициент Сортино FMRHX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.271.93
Коэффициент Омега FMRHX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.25
Коэффициент Кальмара FMRHX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.620.41
Коэффициент Мартина FMRHX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.985.73
FMRHX
TRRHX

Показатель коэффициента Шарпа FMRHX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TRRHX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMRHX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.87
1.38
FMRHX
TRRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMRHX и TRRHX

Дивидендная доходность FMRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности TRRHX в 2.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMRHX
Fidelity Simplicity RMD 2025 Fund		2.28%2.28%2.04%2.87%2.33%0.98%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund		2.43%2.50%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%

Просадки

Сравнение просадок FMRHX и TRRHX

Максимальная просадка FMRHX за все время составила -27.13%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRHX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.68%
-16.11%
FMRHX
TRRHX

Волатильность

Сравнение волатильности FMRHX и TRRHX

Текущая волатильность для Fidelity Simplicity RMD 2025 Fund (FMRHX) составляет 0.00%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что FMRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
1.79%
FMRHX
TRRHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab