Сравнение FMIL с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIL или SWPPX.
Основные характеристики
| FMIL | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.10% | 26.62% |
| Дох-ть за 1 год | 43.94% | 38.21% |
| Дох-ть за 3 года | 17.30% | 9.99% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.47 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.96 | 4.53 |
| Коэф-т Мартина | 23.88 | 20.46 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.31% | 12.45% |
| Макс. просадка | -15.87% | -55.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FMIL и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIL и SWPPX
С начала года, FMIL показывает доходность 32.10%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 26.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIL и SWPPX
FMIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMIL c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIL и SWPPX
Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIL Fidelity New Millennium ETF | 0.67% | 0.11% | 1.43% | 1.68% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FMIL и SWPPX
Максимальная просадка FMIL за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIL и SWPPX
Fidelity New Millennium ETF (FMIL) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что FMIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.