PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIL с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIL с LLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Eli Lilly and Company (LLY).

FMIL - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIL и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIL и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%13.15%

Доходность по периодам

С начала года, FMIL показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%.

FMIL

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity New Millennium ETF

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с FMIL:
FMIL с FLRGFMIL с FDLOFMIL с CMCFMIL с NASDXFMIL с FGROFMIL с IQMFMIL с LIRAX
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

FMIL vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIL
Ранг доходности на риск FMIL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIL c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMILLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.46

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.90

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.54

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

1.33

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIL vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIL на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIL и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMILLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.46

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.26

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.57

+0.49

Корреляция

Корреляция между FMIL и LLY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIL и LLY

Дивидендная доходность FMIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности LLY в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIL
Fidelity New Millennium ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FMIL и LLY

Максимальная просадка FMIL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIL и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

FMILLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-68.24%

+48.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-30.26%

+18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-34.48%

+14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-13.86%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-19.25%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

12.39%

-9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIL и LLY

Текущая волатильность для Fidelity New Millennium ETF (FMIL) составляет 6.15%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что FMIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMILLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

9.94%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

26.02%

-15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

42.60%

-23.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

32.17%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

29.82%

-12.04%