PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMF с TPMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с TPMN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN).

FMF и TPMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. TPMN - это активно управляемый фонд от Timothy. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMF или TPMN.

Корреляция

Корреляция между FMF и TPMN составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FMF и TPMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.91%
10.43%
FMF
TPMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMF:

-0.49

TPMN:

1.42

Коэф-т Сортино

FMF:

-0.63

TPMN:

2.16

Коэф-т Омега

FMF:

0.93

TPMN:

1.25

Коэф-т Кальмара

FMF:

-0.41

TPMN:

2.12

Коэф-т Мартина

FMF:

-1.17

TPMN:

6.85

Индекс Язвы

FMF:

3.34%

TPMN:

0.96%

Дневная вол-ть

FMF:

7.97%

TPMN:

4.65%

Макс. просадка

FMF:

-20.32%

TPMN:

-5.10%

Текущая просадка

FMF:

-8.53%

TPMN:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у TPMN с доходностью 2.68%.

FMF

С начала года

-3.97%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

0.29%

1 год

-4.28%

5 лет

3.28%

10 лет

0.20%

TPMN

С начала года

2.68%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMF и TPMN

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TPMN в 0.65%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
График комиссии FMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMF: 0.95%
TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF
График комиссии TPMN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPMN: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMF и TPMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг риск-скорректированной доходности FMF, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
TPMN
Ранг риск-скорректированной доходности TPMN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPMN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPMN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPMN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPMN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPMN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMF c TPMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FMF, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMF: -0.49
TPMN: 1.42
Коэффициент Сортино FMF, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMF: -0.63
TPMN: 2.16
Коэффициент Омега FMF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMF: 0.93
TPMN: 1.25
Коэффициент Кальмара FMF, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMF: -0.55
TPMN: 2.12
Коэффициент Мартина FMF, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMF: -1.17
TPMN: 6.85

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа TPMN равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и TPMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
1.42
FMF
TPMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и TPMN

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности TPMN в 4.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.84%4.84%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%2.43%
TPMN
Timothy Plan Market Neutral ETF		4.24%4.14%8.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и TPMN

Максимальная просадка FMF за все время составила -20.32%, что больше максимальной просадки TPMN в -5.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и TPMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.95%
-0.49%
FMF
TPMN

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и TPMN

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Timothy Plan Market Neutral ETF (TPMN) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.90%
1.59%
FMF
TPMN