Сравнение FMDE с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
FMDE и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMDE или IJR.
Корреляция
Корреляция между FMDE и IJR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMDE и IJR
Основные характеристики
FMDE:
1.62
IJR:
0.58
FMDE:
2.24
IJR:
0.96
FMDE:
1.28
IJR:
1.11
FMDE:
3.15
IJR:
0.96
FMDE:
9.01
IJR:
3.14
FMDE:
2.44%
IJR:
3.66%
FMDE:
13.58%
IJR:
19.88%
FMDE:
-6.99%
IJR:
-58.15%
FMDE:
-6.99%
IJR:
-8.47%
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 8.90%.
FMDE
21.29%
-3.30%
11.51%
20.81%
N/A
N/A
IJR
8.90%
-3.32%
10.79%
9.27%
8.38%
9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDE и IJR
FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMDE c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и IJR
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IJR в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.90% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и IJR
Максимальная просадка FMDE за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и IJR
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 4.65%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.