PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. FMDE is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs 33.61% for IJR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 16.89%.

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и IJR

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%12.41%

Correlation

The correlation between FMDE and IJR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between FMDE and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и IJR

Секторы
FMDE
IJR

Технологии

20.6%
15.5%

Промышленность

20.1%
15.5%

Финансовые услуги

12.9%
16.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
13.4%

Здравоохранение

7.8%
11.1%

Энергетика

6.4%
5.9%

Недвижимость

5.7%
7.6%

Коммунальные услуги

5.0%
2.0%

Сырьевые материалы

3.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.5%

Технологии

FMDE
20.6%
IJR
15.5%

Промышленность

FMDE
20.1%
IJR
15.5%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
IJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
IJR
13.4%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
IJR
11.1%

Энергетика

FMDE
6.4%
IJR
5.9%

Недвижимость

FMDE
5.7%
IJR
7.6%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
IJR
2.0%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
IJR
5.1%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
IJR
3.6%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
IJR
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

FMDE vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDEIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.93

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.78

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.89

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

12.94

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDEIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.44

+0.92

Просадки

Сравнение просадок FMDE и IJR

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-58.15%

+37.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.68%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-9.28%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.60%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и IJR

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 3.16%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.42%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.71%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

17.51%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

21.41%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

22.90%

-6.78%

Сравнение комиссий FMDE и IJR

FMDE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и IJR

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and IJR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJR has higher volatility (4.42%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs IJR's -58.15%.

On 1-year performance, IJR leads with 33.61% vs 21.18% for FMDE. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJR has performed better with a 33.61% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for FMDE.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 1.10% for FMDE.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор