Сравнение FMDE с FTQGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX).
FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDE и FTQGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDE и FTQGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.13% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | -3.60% | 13.65% | 36.95% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у FTQGX с доходностью -3.60%.
FMDE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQGX
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDE и FTQGX
FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.
Доходность на риск
FMDE vs. FTQGX — Ранг доходности на риск
FMDE
FTQGX
Сравнение FMDE c FTQGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDE | FTQGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.84 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 6.63 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDE | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.47 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FMDE и FTQGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и FTQGX
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FTQGX в 12.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.22% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 12.91% | 12.44% | 9.94% | 0.61% | 7.96% | 13.53% | 11.41% | 5.07% | 14.71% | 5.89% | 1.08% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и FTQGX
Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и FTQGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDE | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -61.29% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.76% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -8.84% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -14.27% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.54% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и FTQGX
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDE | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 8.61% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 15.19% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 23.74% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 21.44% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 21.38% | -5.00% |