Сравнение FMDE с FTQGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX).
FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDE и FTQGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDE и FTQGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.38% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | -1.51% | 13.65% | 36.95% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FTQGX с доходностью -1.51%.
FMDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQGX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 16.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDE и FTQGX
FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.
Доходность на риск
FMDE vs. FTQGX — Ранг доходности на риск
FMDE
FTQGX
Сравнение FMDE c FTQGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDE | FTQGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.07 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 7.41 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDE | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.47 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FMDE и FTQGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и FTQGX
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FTQGX в 12.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.21% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 12.63% | 12.44% | 9.94% | 0.61% | 7.96% | 13.53% | 11.41% | 5.07% | 14.71% | 5.89% | 1.08% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и FTQGX
Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и FTQGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDE | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -61.29% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -12.76% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -6.87% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -14.27% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.56% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и FTQGX
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDE | FTQGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 8.70% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 15.34% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 23.83% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.45% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.39% | -5.03% |