PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMDE с FTQGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMDE и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDE и FTQGX


2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
0.38%12.19%21.76%8.91%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
-1.51%13.65%36.95%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FTQGX с доходностью -1.51%.


FMDE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTQGX

1 день
2.16%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.38%
1 год
23.95%
3 года*
23.20%
5 лет*
12.10%
10 лет*
16.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Fidelity Focused Stock Fund

Сравнение комиссий FMDE и FTQGX

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.


Доходность на риск

FMDE vs. FTQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMDEFTQGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.08

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.59

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.07

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

7.41

-1.56

FMDE vs. FTQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQGX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMDEFTQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.47

+0.67

Корреляция

Корреляция между FMDE и FTQGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и FTQGX

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FTQGX в 12.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
1.21%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
12.63%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FMDE и FTQGX

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и FTQGX.


Загрузка...

Показатели просадок


FMDEFTQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-61.29%

+40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-12.76%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-6.87%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-14.27%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.56%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и FTQGX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMDEFTQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

8.70%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

15.34%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

23.83%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

21.45%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

21.39%

-5.03%