PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCAX с FIIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCAX с FIIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMCAX (Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M) and FIIMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I) are both Mid Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FMCAX returned 11.54%/yr vs 11.79%/yr for FIIMX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FMCAX charges 1.29%/yr vs 0.73%/yr for FIIMX.

Доходность

Сравнение доходности FMCAX и FIIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M (FMCAX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCAX показывает доходность 18.33%, что значительно ниже, чем у FIIMX с доходностью 21.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCAX имеют среднегодовую доходность 11.54%, а акции FIIMX немного впереди с 11.79%.

FMCAX

1 день
-0.14%
1 месяц
3.03%
С начала года
18.33%
6 месяцев
17.66%
1 год
30.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.63%
10 лет*
11.54%

FIIMX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.27%
С начала года
21.25%
6 месяцев
21.32%
1 год
38.56%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCAX и FIIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCAX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M		18.33%9.87%8.94%16.59%-14.31%22.62%12.48%28.98%-8.06%19.55%
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I		21.25%7.71%17.21%15.01%-14.80%25.26%18.68%23.72%-14.97%20.62%

Correlation

The correlation between FMCAX and FIIMX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г.

0.95

The correlation between FMCAX and FIIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I

Часто сравнивают с FMCAX:
FMCAX с FNCMXFMCAX с FSELXFMCAX с FZROXFMCAX с FXAIXFMCAX с FSPGXFMCAX с SWMCXFMCAX с FNILX
Часто сравнивают с FIIMX:
FIIMX с FSMDXFIIMX с FMCSXFIIMX с FXAIXFIIMX с MDPIXFIIMX с VNVYXFIIMX с VOOFIIMX с DSMFX

Доходность на риск

FMCAX vs. FIIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCAX
Ранг доходности на риск FMCAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FIIMX
Ранг доходности на риск FIIMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCAX c FIIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M (FMCAX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCAXFIIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.24

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.07

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.90

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

15.69

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCAX vs. FIIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCAX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIIMX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCAX и FIIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCAXFIIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FMCAX и FIIMX

Максимальная просадка FMCAX за все время составила -65.06%, что больше максимальной просадки FIIMX в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCAX и FIIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCAXFIIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.06%

-53.22%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-9.83%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.04%

-28.06%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-28.06%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

-42.29%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.23%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-8.06%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.44%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCAX и FIIMX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M (FMCAX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что FMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCAXFIIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.99%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

13.74%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

17.14%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

20.33%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

20.99%

+0.01%

Сравнение комиссий FMCAX и FIIMX

FMCAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FIIMX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCAX и FIIMX

Дивидендная доходность FMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FIIMX в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I		5.67%6.06%6.79%2.71%5.70%18.41%1.29%3.30%10.56%7.67%4.84%4.76%
FMCAX
Fidelity Advisor Stock Selector Mid Cap Fund Class M		6.91%8.17%0.00%0.36%9.72%13.00%2.00%3.87%21.28%4.27%0.51%1.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FMCAX and FIIMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIIMX has higher volatility (4.99%) compared to FMCAX (4.62%). In terms of maximum drawdown, FMCAX dropped -65.06% vs FIIMX's -53.22%.

FIIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCAX и FIIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор