PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMBIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMBIXVOO
Дох-ть с нач. г.1.54%27.26%
Дох-ть за 1 год7.37%37.86%
Дох-ть за 3 года-0.79%10.35%
Дох-ть за 5 лет0.47%16.03%
Коэф-т Шарпа1.913.25
Коэф-т Сортино2.804.31
Коэф-т Омега1.441.61
Коэф-т Кальмара0.744.74
Коэф-т Мартина6.8721.63
Индекс Язвы0.96%1.85%
Дневная вол-ть3.49%12.25%
Макс. просадка-14.31%-33.99%
Текущая просадка-3.14%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FMBIX и VOO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMBIX и VOO

С начала года, FMBIX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
15.73%
FMBIX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMBIX и VOO

FMBIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
График комиссии FMBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMBIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMBIX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMBIX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMBIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMBIX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMBIX, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.87
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 18.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.98

Сравнение коэффициента Шарпа FMBIX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа FMBIX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.90
FMBIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBIX и VOO

Дивидендная доходность FMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMBIX
Fidelity Municipal Bond Index Fund
2.52%2.31%1.80%1.42%1.59%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FMBIX и VOO

Максимальная просадка FMBIX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.14%
0
FMBIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FMBIX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX) составляет 1.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
3.92%
FMBIX
VOO