PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMAT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMATSCHD
Дох-ть с нач. г.13.12%17.07%
Дох-ть за 1 год28.05%29.42%
Дох-ть за 3 года4.98%6.98%
Дох-ть за 5 лет12.21%12.68%
Дох-ть за 10 лет9.07%11.66%
Коэф-т Шарпа1.952.58
Коэф-т Сортино2.703.73
Коэф-т Омега1.341.46
Коэф-т Кальмара2.102.70
Коэф-т Мартина9.4814.33
Индекс Язвы2.97%2.04%
Дневная вол-ть14.45%11.31%
Макс. просадка-41.11%-33.37%
Текущая просадка-1.23%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FMAT и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и SCHD

С начала года, FMAT показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.07% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.00%
11.71%
FMAT
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAT и SCHD

FMAT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
График комиссии FMAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMAT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMAT, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMAT, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMAT, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMAT, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMAT, с текущим значением в 9.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.48
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.33

Сравнение коэффициента Шарпа FMAT и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.58
FMAT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и SCHD

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SCHD в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.50%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%0.39%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и SCHD

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-0.45%
FMAT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и SCHD

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
3.58%
FMAT
SCHD