PortfoliosLab logo
Сравнение FMAT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAT и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMAT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.82%
219.09%
FMAT
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAT:

-0.22

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

FMAT:

-0.17

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

FMAT:

0.98

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

FMAT:

-0.19

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

FMAT:

-0.59

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

FMAT:

7.28%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

FMAT:

20.10%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FMAT:

-41.11%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FMAT:

-13.79%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.16% против 10.35% соответственно.


FMAT

С начала года

-1.72%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-11.16%

1 год

-3.66%

5 лет

13.86%

10 лет

7.16%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAT и SCHD

FMAT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FMAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAT: 0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAT
Ранг риск-скорректированной доходности FMAT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMAT, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMAT: -0.22
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино FMAT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMAT: -0.17
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега FMAT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMAT: 0.98
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара FMAT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMAT: -0.19
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина FMAT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMAT: -0.59
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.23
FMAT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и SCHD

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.74%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и SCHD

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.79%
-11.33%
FMAT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и SCHD

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
11.25%
FMAT
SCHD