Сравнение FMAT с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
FMAT и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAT или DGRW.
Основные характеристики
| FMAT | DGRW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.06% | 5.89% |
| Дох-ть за 1 год | 17.02% | 21.71% |
| Дох-ть за 3 года | 3.68% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.57% | 13.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.46% | 12.55% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 15.16% | 10.52% |
| Макс. просадка | -41.11% | -32.04% |
| Current Drawdown | -3.72% | -2.66% |
Корреляция
Корреляция между FMAT и DGRW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и DGRW
С начала года, FMAT показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAT и DGRW
FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMAT c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и DGRW
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DGRW в 1.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.66% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% | 1.65% | 0.39% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.69% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и DGRW
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и DGRW
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.