PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAT с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAT с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FMAT returned 10.23%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 10.23% против 14.19% соответственно.

FMAT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.49%
1 год
22.13%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.80%
10 лет*
10.23%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAT и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.06%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between FMAT and DGRW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.79

The correlation between FMAT and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAT и DGRW

Секторы
FMAT
DGRW

Сырьевые материалы

90.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.1%

Энергетика

0.6%
5.0%

Здравоохранение

0.5%
12.8%

Промышленность

0.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

0.1%
6.7%

Технологии

0.1%
32.1%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Финансовые услуги

-

11.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Сырьевые материалы

FMAT
90.1%
DGRW
3.3%

Потребительский циклический сектор

FMAT
8.3%
DGRW
7.1%

Энергетика

FMAT
0.6%
DGRW
5.0%

Здравоохранение

FMAT
0.5%
DGRW
12.8%

Промышленность

FMAT
0.1%
DGRW
9.9%

Потребительский защитный сектор

FMAT
0.1%
DGRW
6.7%

Технологии

FMAT
0.1%
DGRW
32.1%

Коммуникационные услуги

FMAT

-

DGRW
10.1%

Финансовые услуги

FMAT

-

DGRW
11.3%

Недвижимость

FMAT

-

DGRW

-

Коммунальные услуги

FMAT

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIX
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

FMAT vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMATDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.22

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.22

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.64

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.41

11.58

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAT vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMATDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.22

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.89

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.86

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FMAT и DGRW

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMATDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-32.04%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-8.30%

-5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-16.21%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-17.27%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-32.04%

-9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-0.12%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-3.01%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

1.89%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и DGRW

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMATDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

2.49%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

7.67%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

9.89%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.60%

13.97%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

16.21%

+4.98%

Сравнение комиссий FMAT и DGRW

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и DGRW

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.42%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%

Часто задаваемые вопросы

FMAT and DGRW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAT has higher volatility (5.93%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs DGRW's -32.04%.

On 10-year performance, DGRW leads with 14.19% vs 10.23% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRW has performed better with a 14.19% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

FMAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.26% for DGRW.

FMAT is categorized as Materials, while DGRW is Dividend. FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAT и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор