PortfoliosLab logo
Сравнение FMAT с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAT и DGRW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMAT и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.82%
270.83%
FMAT
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAT:

-0.22

DGRW:

0.46

Коэф-т Сортино

FMAT:

-0.17

DGRW:

0.76

Коэф-т Омега

FMAT:

0.98

DGRW:

1.11

Коэф-т Кальмара

FMAT:

-0.19

DGRW:

0.46

Коэф-т Мартина

FMAT:

-0.59

DGRW:

1.88

Индекс Язвы

FMAT:

7.28%

DGRW:

3.97%

Дневная вол-ть

FMAT:

20.10%

DGRW:

16.23%

Макс. просадка

FMAT:

-41.11%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

FMAT:

-13.79%

DGRW:

-9.35%

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 7.16% против 11.55% соответственно.


FMAT

С начала года

-1.72%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-11.16%

1 год

-3.66%

5 лет

13.86%

10 лет

7.16%

DGRW

С начала года

-4.39%

1 месяц

-4.32%

6 месяцев

-6.83%

1 год

6.41%

5 лет

14.98%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAT и DGRW

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.


График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRW: 0.28%
График комиссии FMAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAT: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMAT и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAT
Ранг риск-скорректированной доходности FMAT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMAT c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMAT, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FMAT: -0.22
DGRW: 0.46
Коэффициент Сортино FMAT, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMAT: -0.17
DGRW: 0.76
Коэффициент Омега FMAT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FMAT: 0.98
DGRW: 1.11
Коэффициент Кальмара FMAT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FMAT: -0.19
DGRW: 0.46
Коэффициент Мартина FMAT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FMAT: -0.59
DGRW: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.46
FMAT
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и DGRW

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности DGRW в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.74%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.55%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и DGRW

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.79%
-9.35%
FMAT
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и DGRW

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.95%
12.00%
FMAT
DGRW