PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMAT с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMAT и DGRW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FMAT и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
137.15%
290.54%
FMAT
DGRW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMAT:

0.22

DGRW:

1.84

Коэф-т Сортино

FMAT:

0.40

DGRW:

2.58

Коэф-т Омега

FMAT:

1.05

DGRW:

1.34

Коэф-т Кальмара

FMAT:

0.26

DGRW:

3.16

Коэф-т Мартина

FMAT:

0.91

DGRW:

10.95

Индекс Язвы

FMAT:

3.52%

DGRW:

1.81%

Дневная вол-ть

FMAT:

14.41%

DGRW:

10.72%

Макс. просадка

FMAT:

-41.11%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

FMAT:

-11.42%

DGRW:

-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 17.79%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 7.79% против 12.33% соответственно.


FMAT

С начала года

1.45%

1 месяц

-7.73%

6 месяцев

-1.74%

1 год

2.01%

5 лет

9.43%

10 лет

7.79%

DGRW

С начала года

17.79%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

4.69%

1 год

18.81%

5 лет

13.15%

10 лет

12.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMAT и DGRW

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.


DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
График комиссии DGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии FMAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMAT c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMAT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.221.84
Коэффициент Сортино FMAT, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.402.58
Коэффициент Омега FMAT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.34
Коэффициент Кальмара FMAT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.263.16
Коэффициент Мартина FMAT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.9110.95
FMAT
DGRW

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
1.84
FMAT
DGRW

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и DGRW

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности DGRW в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF
1.66%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%1.65%0.39%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.29%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и DGRW

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.42%
-4.53%
FMAT
DGRW

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и DGRW

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.53%
3.18%
FMAT
DGRW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab