PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Apple Inc (AAPL).

FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и AAPL

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%30.04%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

FMAG vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.48

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.93

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.68

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

2.10

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между FMAG и AAPL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и AAPL

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и AAPL

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-81.80%

+48.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-22.99%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-33.36%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-10.59%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-29.71%

+20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

7.41%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и AAPL

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.65%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

15.11%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

31.61%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

27.46%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

28.93%

-9.11%