Сравнение FM с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
FM и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или MCHI.
Доходность
Сравнение доходности FM и MCHI
Доходность по периодам
С начала года, FM показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции FM уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.49% соответственно.
FM
7.68%
0.51%
0.43%
8.06%
2.15%
1.38%
MCHI
18.28%
-3.85%
5.01%
13.59%
-2.49%
1.49%
Основные характеристики
| FM | MCHI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 3.78 | 1.16 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 10.05% |
| Дневная вол-ть | 8.73% | 30.94% |
| Макс. просадка | -41.63% | -62.84% |
| Текущая просадка | -16.74% | -47.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и MCHI
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между FM и MCHI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FM c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и MCHI
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности MCHI в 2.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 4.14% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.13% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.47% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок FM и MCHI
Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и MCHI
Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.87%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.