Сравнение FM с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
FM и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или MCHI.
Основные характеристики
| FM | MCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.38% | 12.62% |
| Дох-ть за 1 год | 15.43% | -1.30% |
| Дох-ть за 3 года | -1.26% | -14.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.96% | -3.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.72% | 2.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.10 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 25.47% |
| Макс. просадка | -41.63% | -62.84% |
| Current Drawdown | -16.98% | -49.70% |
Корреляция
Корреляция между FM и MCHI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FM и MCHI
С начала года, FM показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции FM уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 0.72% против 2.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и MCHI
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FM c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и MCHI
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности MCHI в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 3.37% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.12% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 3.10% | 3.49% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок FM и MCHI
Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и MCHI
Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 3.56%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.