PortfoliosLab logo
Сравнение FM с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FM и MCHI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FM и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
638.68%
30.06%
FM
MCHI

Основные характеристики

Доходность по периодам


FM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MCHI

С начала года

10.65%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

4.51%

1 год

25.32%

5 лет

-1.39%

10 лет

-0.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FM и MCHI

FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FM: 0.79%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MCHI: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FM и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FM
Ранг риск-скорректированной доходности FM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FM c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FM: 0.65
MCHI: 0.82
Коэффициент Сортино FM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FM: 0.96
MCHI: 1.35
Коэффициент Омега FM, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FM: 1.17
MCHI: 1.18
Коэффициент Кальмара FM, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FM: 0.05
MCHI: 0.51
Коэффициент Мартина FM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FM: 2.22
MCHI: 2.12


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.82
FM
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FM и MCHI

FM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
3.95%3.95%3.62%0.92%1.19%2.91%1.99%3.94%0.87%4.89%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.09%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок FM и MCHI


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.40%
-41.81%
FM
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности FM и MCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
14.33%
FM
MCHI