PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FM с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FM и MCHI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FM и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
59.08%
42.78%
FM
MCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FM:

1.30

MCHI:

0.71

Коэф-т Сортино

FM:

1.81

MCHI:

1.24

Коэф-т Омега

FM:

1.27

MCHI:

1.16

Коэф-т Кальмара

FM:

0.42

MCHI:

0.38

Коэф-т Мартина

FM:

4.66

MCHI:

2.12

Индекс Язвы

FM:

2.17%

MCHI:

10.73%

Дневная вол-ть

FM:

7.75%

MCHI:

32.16%

Макс. просадка

FM:

-41.63%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

FM:

-17.01%

MCHI:

-47.14%

Доходность по периодам

С начала года, FM показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 18.34%. За последние 10 лет акции FM превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.43% соответственно.


FM

С начала года

7.33%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.84%

1 год

9.20%

5 лет

0.90%

10 лет

1.60%

MCHI

С начала года

18.34%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

11.32%

1 год

19.42%

5 лет

-3.95%

10 лет

1.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FM и MCHI

FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии MCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FM c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.300.71
Коэффициент Сортино FM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.811.24
Коэффициент Омега FM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.16
Коэффициент Кальмара FM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.420.38
Коэффициент Мартина FM, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.662.12
FM
MCHI

Показатель коэффициента Шарпа FM на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FM и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
0.71
FM
MCHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FM и MCHI

Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности MCHI в 2.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
3.95%3.62%2.70%2.04%2.91%3.13%4.29%2.04%2.15%2.76%12.35%1.11%
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.30%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FM и MCHI

Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.01%
-47.14%
FM
MCHI

Волатильность

Сравнение волатильности FM и MCHI

Текущая волатильность для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) составляет 0.97%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что FM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97%
10.39%
FM
MCHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab