Сравнение FM с EMFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM).
FM и EMFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Frontier Markets 100 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2012 г.. EMFM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Select Emerging and Frontier Markets Access. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FM или EMFM.
Основные характеристики
| FM | EMFM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.45% | -1.64% |
| Дох-ть за 1 год | 16.06% | 2.99% |
| Дох-ть за 3 года | -1.23% | -0.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.19% | 1.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.73% | -1.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 0.26 |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 9.36% |
| Макс. просадка | -41.63% | -46.62% |
| Current Drawdown | -16.92% | -16.14% |
Корреляция
Корреляция между FM и EMFM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FM и EMFM
С начала года, FM показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у EMFM с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции FM превзошли акции EMFM по среднегодовой доходности: 0.73% против -1.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FM и EMFM
FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMFM в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FM c EMFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FM и EMFM
Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности EMFM в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM iShares MSCI Frontier 100 ETF | 3.37% | 3.62% | 2.70% | 2.04% | 2.91% | 3.12% | 4.29% | 2.04% | 2.15% | 2.76% | 12.35% | 1.11% |
EMFM Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF | 3.00% | 2.95% | 2.55% | 2.17% | 2.61% | 2.85% | 3.29% | 1.72% | 2.61% | 2.69% | 1.70% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок FM и EMFM
Максимальная просадка FM за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки EMFM в -46.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FM и EMFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FM и EMFM
iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что FM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.