PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FM с EMFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FM и EMFM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FM и EMFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
40.31%
465.98%
FM
EMFM

Основные характеристики

Доходность по периодам


FM

С начала года

7.33%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.84%

1 год

9.20%

5 лет

0.90%

10 лет

1.60%

EMFM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FM и EMFM

FM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMFM в 0.70%.


FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
График комиссии FM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии EMFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FM c EMFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) и Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FM, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.300.34
Коэффициент Сортино FM, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.810.49
Коэффициент Омега FM, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.12
Коэффициент Кальмара FM, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.420.01
Коэффициент Мартина FM, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.660.59
FM
EMFM


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
0.34
FM
EMFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FM и EMFM

Дивидендная доходность FM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как EMFM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FM
iShares MSCI Frontier 100 ETF
3.95%3.62%2.70%2.04%2.91%3.13%4.29%2.04%2.15%2.76%12.35%1.11%
EMFM
Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF
101.60%2.95%0.63%2.17%2.61%2.85%3.29%1.72%10.97%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FM и EMFM


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.01%
-78.34%
FM
EMFM

Волатильность

Сравнение волатильности FM и EMFM

iShares MSCI Frontier 100 ETF (FM) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF (EMFM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.97%
0
FM
EMFM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab