PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXU.DE с FUSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXU.DE с FUSR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) and FUSR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc) are both Large Cap Blend Equities funds - FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD while FUSR.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXU.DE returned 13.12%/yr vs 14.75%/yr for FUSR.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FLXU.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for FUSR.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXU.DE и FUSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXU.DE показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у FUSR.DE с доходностью 10.99%.

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

FUSR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
3.52%
С начала года
10.99%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.13%
3 года*
19.47%
5 лет*
14.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXU.DE и FUSR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%5.52%
FUSR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc		10.99%5.18%33.40%24.94%-16.94%38.09%12.94%

Correlation

The correlation between FLXU.DE and FUSR.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between FLXU.DE and FUSR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с FUSR.DE:
FUSR.DE с BRK-BFUSR.DE с SCHDFUSR.DE с QQQFUSR.DE с DGRWFUSR.DE с SMHFUSR.DE с VOOFUSR.DE с EDMU.DE

Доходность на риск

FLXU.DE vs. FUSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FUSR.DE
Ранг доходности на риск FUSR.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSR.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSR.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSR.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSR.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXU.DE c FUSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXU.DEFUSR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.11

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.87

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

3.40

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

12.17

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXU.DE vs. FUSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXU.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUSR.DE равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXU.DE и FUSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXU.DEFUSR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.03

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FLXU.DE и FUSR.DE

Максимальная просадка FLXU.DE за все время составила -32.92%, что больше максимальной просадки FUSR.DE в -24.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXU.DE и FUSR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXU.DEFUSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-24.29%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-7.85%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-24.29%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-24.29%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.25%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.40%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.20%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXU.DE и FUSR.DE

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc (FUSR.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FLXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUSR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXU.DEFUSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.62%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.39%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

12.69%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

15.84%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

15.99%

-0.51%

Сравнение комиссий FLXU.DE и FUSR.DE

FLXU.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FUSR.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXU.DE и FUSR.DE

Ни FLXU.DE, ни FUSR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXU.DE and FUSR.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXU.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXU.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FUSR.DE.

FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while FUSR.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for FLXU.DE and 0.30% for FUSR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXU.DE и FUSR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор