PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLXU.DE с BBUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXU.DE с BBUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) and BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD while BBUS.DE tracks the Morningstar US Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXU.DE returned 13.12%/yr vs 14.33%/yr for BBUS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FLXU.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for BBUS.DE.

Доходность

Сравнение доходности FLXU.DE и BBUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLXU.DE показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у BBUS.DE с доходностью 11.12%.

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

BBUS.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.48%
1 год
25.00%
3 года*
18.93%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXU.DE и BBUS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-3.81%38.42%-0.68%12.22%
BBUS.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		11.12%4.72%32.23%23.40%-15.59%38.84%9.02%14.07%

Correlation

The correlation between FLXU.DE and BBUS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.91

The correlation between FLXU.DE and BBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с BBUS.DE:
BBUS.DE с SPYBBUS.DE с BBDD.LBBUS.DE с WTEF.DEBBUS.DE с JREU.DEBBUS.DE с JPEQ.AXBBUS.DE с SPYM.DEBBUS.DE с JEGA.DE

Доходность на риск

FLXU.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BBUS.DE
Ранг доходности на риск BBUS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXU.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLXU.DEBBUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.14

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.92

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

3.38

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

11.81

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLXU.DE vs. BBUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXU.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXU.DE и BBUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLXU.DEBBUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.88

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FLXU.DE и BBUS.DE

Максимальная просадка FLXU.DE за все время составила -32.92%, примерно равная максимальной просадке BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXU.DE и BBUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXU.DEBBUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-34.09%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-7.38%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-23.46%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

-23.46%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.37%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.79%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.12%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXU.DE и BBUS.DE

Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FLXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXU.DEBBUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.68%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

7.68%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

11.64%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

15.34%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

17.18%

-1.70%

Сравнение комиссий FLXU.DE и BBUS.DE

FLXU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXU.DE и BBUS.DE

Ни FLXU.DE, ни BBUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FLXU.DE and BBUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBUS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure. They also come from different issuers: Franklin Templeton and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for FLXU.DE and 0.05% for BBUS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXU.DE и BBUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор