PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLXSX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXSX с SVOL

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

FLXSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLXSX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между FLXSX и SVOL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLXSX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLXSX:

-0.04

SVOL:

-0.16

Коэф-т Сортино

FLXSX:

0.13

SVOL:

0.02

Коэф-т Омега

FLXSX:

1.02

SVOL:

1.00

Коэф-т Кальмара

FLXSX:

-0.03

SVOL:

-0.17

Коэф-т Мартина

FLXSX:

-0.09

SVOL:

-0.67

Индекс Язвы

FLXSX:

9.61%

SVOL:

8.63%

Дневная вол-ть

FLXSX:

24.71%

SVOL:

36.68%

Макс. просадка

FLXSX:

-43.21%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

FLXSX:

-15.57%

SVOL:

-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, FLXSX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -6.29%.

FLXSX

С начала года

-7.76%

1 месяц

11.33%

6 месяцев

-11.35%

1 год

-0.95%

3 года

6.58%

5 лет

9.77%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-6.29%

1 месяц

27.48%

6 месяцев

-8.01%

1 год

-5.97%

3 года

9.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Small Cap Index Fund

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий FLXSX и SVOL

FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLXSX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLXSX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLXSX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLXSX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXSX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXSX и SVOL

Дивидендная доходность FLXSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SVOL в 18.30%

TTM20242023202220212020201920182017
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		1.48%1.36%1.49%1.26%1.10%1.06%1.31%1.16%0.54%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		18.30%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXSX и SVOL

Максимальная просадка FLXSX за все время составила -43.21%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLXSX и SVOL

Текущая волатильность для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) составляет 6.28%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что FLXSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...