PortfoliosLab logo
Сравнение FLXSX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLXSX и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FLXSX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.04%
20.70%
FLXSX
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLXSX:

-0.02

SVOL:

-0.38

Коэф-т Сортино

FLXSX:

0.15

SVOL:

-0.36

Коэф-т Омега

FLXSX:

1.02

SVOL:

0.94

Коэф-т Кальмара

FLXSX:

-0.02

SVOL:

-0.37

Коэф-т Мартина

FLXSX:

-0.06

SVOL:

-1.57

Индекс Язвы

FLXSX:

8.92%

SVOL:

7.96%

Дневная вол-ть

FLXSX:

24.24%

SVOL:

32.66%

Макс. просадка

FLXSX:

-43.21%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

FLXSX:

-18.55%

SVOL:

-19.72%

Доходность по периодам

С начала года, FLXSX показывает доходность -11.01%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -15.60%.


FLXSX

С начала года

-11.01%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-9.35%

1 год

1.33%

5 лет

10.64%

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-15.60%

1 месяц

-7.89%

6 месяцев

-13.89%

1 год

-12.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLXSX и SVOL

FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%
График комиссии FLXSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLXSX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLXSX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLXSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLXSX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLXSX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLXSX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLXSX: -0.02
SVOL: -0.38
Коэффициент Сортино FLXSX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLXSX: 0.15
SVOL: -0.36
Коэффициент Омега FLXSX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLXSX: 1.02
SVOL: 0.94
Коэффициент Кальмара FLXSX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLXSX: -0.02
SVOL: -0.37
Коэффициент Мартина FLXSX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FLXSX: -0.06
SVOL: -1.57

Показатель коэффициента Шарпа FLXSX на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXSX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
-0.38
FLXSX
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXSX и SVOL

Дивидендная доходность FLXSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SVOL в 20.31%


TTM20242023202220212020201920182017
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund
1.53%1.36%1.49%1.26%1.10%1.06%1.31%1.16%0.54%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.31%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLXSX и SVOL

Максимальная просадка FLXSX за все время составила -43.21%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.55%
-19.72%
FLXSX
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности FLXSX и SVOL

Текущая волатильность для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) составляет 14.17%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что FLXSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.17%
27.37%
FLXSX
SVOL