PortfoliosLab logo
Сравнение FLXSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLXSX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FLXSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchApril
52.50%
165.75%
FLXSX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLXSX:

-0.02

SPY:

0.52

Коэф-т Сортино

FLXSX:

0.15

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

FLXSX:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLXSX:

-0.02

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

FLXSX:

-0.05

SPY:

2.25

Индекс Язвы

FLXSX:

8.84%

SPY:

4.66%

Дневная вол-ть

FLXSX:

24.32%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

FLXSX:

-43.21%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FLXSX:

-19.06%

SPY:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, FLXSX показывает доходность -11.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.10%.


FLXSX

С начала года

-11.58%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-11.38%

1 год

0.97%

5 лет

10.50%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.10%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-3.78%

1 год

11.88%

5 лет

16.17%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLXSX и SPY

FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%
График комиссии FLXSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLXSX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLXSX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLXSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLXSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLXSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLXSX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLXSX: -0.02
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино FLXSX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLXSX: 0.15
SPY: 0.87
Коэффициент Омега FLXSX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLXSX: 1.02
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FLXSX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLXSX: -0.02
SPY: 0.56
Коэффициент Мартина FLXSX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FLXSX: -0.05
SPY: 2.25

Показатель коэффициента Шарпа FLXSX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.52
FLXSX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXSX и SPY

Дивидендная доходность FLXSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPY в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund
1.54%1.36%1.49%1.26%1.10%1.06%1.31%1.16%0.54%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FLXSX и SPY

Максимальная просадка FLXSX за все время составила -43.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchApril
-19.06%
-9.25%
FLXSX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FLXSX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) составляет 14.15%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что FLXSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchApril
14.15%
14.99%
FLXSX
SPY