PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLXSX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLXSX с SPY

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FLXSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLXSX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FLXSX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLXSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLXSX:

-0.01

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

FLXSX:

0.11

SPY:

0.93

Коэф-т Омега

FLXSX:

1.01

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

FLXSX:

-0.04

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

FLXSX:

-0.12

SPY:

2.33

Индекс Язвы

FLXSX:

9.65%

SPY:

4.90%

Дневная вол-ть

FLXSX:

24.71%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

FLXSX:

-43.21%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FLXSX:

-15.57%

SPY:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, FLXSX показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.21%.

FLXSX

С начала года

-7.76%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-12.75%

1 год

-0.23%

3 года

6.19%

5 лет

9.77%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.21%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-1.16%

1 год

11.45%

3 года

15.35%

5 лет

16.25%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Small Cap Index Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FLXSX и SPY

FLXSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLXSX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLXSX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLXSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLXSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLXSX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXSX и SPY

Дивидендная доходность FLXSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLXSX
Fidelity Flex Small Cap Index Fund		1.48%1.36%1.49%1.26%1.10%1.06%1.31%1.16%0.54%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FLXSX и SPY

Максимальная просадка FLXSX за все время составила -43.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLXSX и SPY

Fidelity Flex Small Cap Index Fund (FLXSX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FLXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...