PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLXI.L с XNIF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXI.L с XNIF.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FLXI.L (Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)) and XNIF.L (Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C) are both India Equities funds - FLXI.L tracks the FTSE India 30/18 Capped Index - Net Return while XNIF.L tracks the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXI.L returned 5.07%/yr vs 3.19%/yr for XNIF.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FLXI.L charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for XNIF.L.

Доходность

Сравнение доходности FLXI.L и XNIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L) и Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLXI.L торгуется в USD, в то время как XNIF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNIF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXI.L показывает доходность -8.59%, что значительно выше, чем у XNIF.L с доходностью -13.63%.

FLXI.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.91%
6 месяцев
-6.45%
С начала года
-8.59%
1 год
-9.65%
3 года*
5.34%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—

XNIF.L

1 день
1.00%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
-10.64%
С начала года
-13.63%
1 год
-14.08%
3 года*
1.24%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXI.L и XNIF.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXI.L
Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)		-8.59%2.92%10.75%22.03%-8.29%24.89%13.06%-0.07%
XNIF.L
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C		-13.63%5.71%4.93%17.89%-6.15%21.99%10.80%0.55%

Correlation

The correlation between FLXI.L and XNIF.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.89

The correlation between FLXI.L and XNIF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FLXI.L:
FLXI.L с FLES.LFLXI.L с FLQA.LFLXI.L с FLRG.LFLXI.L с FLUC.LFLXI.L с FLXB.LFLXI.L с FLXK.LFLXI.L с FREM.L
Часто сравнивают с XNIF.L:
XNIF.L с FRIN.LXNIF.L с INDYXNIF.L с NFTYXNIF.L с IGCXNIF.L с SPYXNIF.L с FLINXNIF.L с VOO

Доходность на риск

FLXI.L vs. XNIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXI.L
Ранг доходности на риск FLXI.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXI.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXI.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXI.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXI.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXI.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
XNIF.L
Ранг доходности на риск XNIF.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNIF.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNIF.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNIF.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNIF.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNIF.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXI.L c XNIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L) и Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLXI.LXNIF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.88

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
-1.24

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.87

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.67

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.35

+0.12

FLXI.L vs. XNIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXI.L на текущий момент составляет -0.60, что выше коэффициента Шарпа XNIF.L равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXI.L и XNIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXI.L и XNIF.L

Максимальная просадка FLXI.L за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки XNIF.L в -84.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXI.L и XNIF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXI.LXNIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.86%

-84.41%

+42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-20.84%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-24.92%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-24.92%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.04%

-23.80%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-48.36%

+40.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

10.45%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXI.L и XNIF.L

Текущая волатильность для Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L) составляет 4.00%, в то время как у Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FLXI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXI.LXNIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.35%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

13.74%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.86%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

21.67%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

22.52%

-1.15%

Сравнение комиссий FLXI.L и XNIF.L

FLXI.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XNIF.L в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXI.L и XNIF.L

Ни FLXI.L, ни XNIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLXI.L and XNIF.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXI.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXI.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for XNIF.L.

FLXI.L tracks FTSE India 30/18 Capped Index - Net Return, while XNIF.L tracks MSCI India NR USD. They also come from different issuers: Franklin and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for FLXI.L and 0.85% for XNIF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXI.L и XNIF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор