PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLXI.L с INRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXI.L с INRL.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLXI.L (Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)) and INRL.L (Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)) are both India Equities funds - FLXI.L tracks the FTSE India 30/18 Capped Index - Net Return while INRL.L tracks the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXI.L returned 5.02%/yr vs 3.53%/yr for INRL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLXI.L charges 0.19%/yr vs 0.85%/yr for INRL.L.

Доходность

Сравнение доходности FLXI.L и INRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L) и Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) (INRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLXI.L торгуется в USD, в то время как INRL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXI.L показывает доходность -8.81%, что значительно выше, чем у INRL.L с доходностью -10.84%.

FLXI.L

1 день
0.12%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
-7.62%
С начала года
-8.81%
1 год
-10.28%
3 года*
5.25%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

INRL.L

1 день
-0.54%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
-9.27%
С начала года
-10.84%
1 год
-12.85%
3 года*
3.11%
5 лет*
3.53%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXI.L и INRL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXI.L
Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)		-8.81%2.92%10.75%22.03%-8.29%24.89%13.06%-0.07%
INRL.L
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)		-10.84%1.38%9.34%18.50%-9.38%24.67%13.04%0.86%

Correlation

The correlation between FLXI.L and INRL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.92

The correlation between FLXI.L and INRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)

Часто сравнивают с FLXI.L:
FLXI.L с FLES.LFLXI.L с FLQA.LFLXI.L с FLRG.LFLXI.L с FLUC.LFLXI.L с FLXB.LFLXI.L с FLXK.LFLXI.L с FREM.L
Часто сравнивают с INRL.L:
INRL.L с VUAA.DEINRL.L с CI2G.LINRL.L с FLININRL.L с EUNL.DEINRL.L с SPPW.DEINRL.L с CP9G.LINRL.L с 500U.L

Доходность на риск

FLXI.L vs. INRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXI.L
Ранг доходности на риск FLXI.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXI.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXI.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXI.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXI.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXI.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
INRL.L
Ранг доходности на риск INRL.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRL.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRL.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRL.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRL.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRL.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXI.L c INRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L) и Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) (INRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLXI.LINRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.79

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-1.08

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.64

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.41

+0.10

FLXI.L vs. INRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXI.L на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INRL.L равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXI.L и INRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXI.L и INRL.L

Максимальная просадка FLXI.L за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки INRL.L в -81.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXI.L и INRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXI.LINRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.86%

-81.16%

+39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-20.08%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-27.73%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-27.73%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.25%

-21.51%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-20.22%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

9.08%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXI.L и INRL.L

Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L) и Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) (INRL.L) имеют волатильность 3.99% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXI.LINRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.18%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

13.76%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.20%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.28%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

20.50%

+0.88%

Сравнение комиссий FLXI.L и INRL.L

FLXI.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INRL.L в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXI.L и INRL.L

Ни FLXI.L, ни INRL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLXI.L and INRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXI.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXI.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for INRL.L.

FLXI.L tracks FTSE India 30/18 Capped Index - Net Return, while INRL.L tracks MSCI India NR USD. They also come from different issuers: Franklin and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for FLXI.L and 0.85% for INRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXI.L и INRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор