PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INRL.L с FLIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


INRL.LFLIN
Дох-ть с нач. г.17.39%19.42%
Дох-ть за 1 год25.45%30.55%
Дох-ть за 3 года10.58%9.36%
Дох-ть за 5 лет13.06%14.74%
Коэф-т Шарпа1.692.07
Дневная вол-ть14.83%14.59%
Макс. просадка-37.58%-41.90%
Текущая просадка-2.16%-0.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между INRL.L и FLIN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности INRL.L и FLIN

С начала года, INRL.L показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью 19.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.26%
15.15%
INRL.L
FLIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INRL.L и FLIN

INRL.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.


INRL.L
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
График комиссии INRL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INRL.L c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) (INRL.L) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INRL.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INRL.L, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INRL.L, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INRL.L, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INRL.L, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INRL.L, с текущим значением в 20.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.30
FLIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIN, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLIN, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLIN, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLIN, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLIN, с текущим значением в 19.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.97

Сравнение коэффициента Шарпа INRL.L и FLIN

Показатель коэффициента Шарпа INRL.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIN равному 2.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа INRL.L и FLIN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.602.803.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.30
2.24
INRL.L
FLIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов INRL.L и FLIN

INRL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.


TTM202320222021202020192018
INRL.L
Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.48%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%

Просадки

Сравнение просадок INRL.L и FLIN

Максимальная просадка INRL.L за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INRL.L и FLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.25%
-0.94%
INRL.L
FLIN

Волатильность

Сравнение волатильности INRL.L и FLIN

Lyxor MSCI India UCITS ETF - Acc (USD) (INRL.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что INRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.41%
2.85%
INRL.L
FLIN