PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLXI.L с CI2G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLXI.L с CI2G.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLXI.L (Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)) and CI2G.L (Amundi MSCI India UCITS ETF USD) are both India Equities funds - FLXI.L tracks the FTSE India 30/18 Capped Index - Net Return while CI2G.L tracks the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLXI.L returned 5.02%/yr vs 3.52%/yr for CI2G.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FLXI.L charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for CI2G.L.

Доходность

Сравнение доходности FLXI.L и CI2G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FLXI.L торгуется в USD, в то время как CI2G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CI2G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FLXI.L показывает доходность -8.81%, что значительно выше, чем у CI2G.L с доходностью -11.04%.

FLXI.L

1 день
0.12%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
-7.62%
С начала года
-8.81%
1 год
-10.28%
3 года*
5.25%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—

CI2G.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
-9.17%
С начала года
-11.04%
1 год
-12.94%
3 года*
3.35%
5 лет*
3.52%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLXI.L и CI2G.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLXI.L
Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)		-8.81%2.92%10.75%22.03%-8.29%24.89%13.06%-0.07%
CI2G.L
Amundi MSCI India UCITS ETF USD		-11.04%1.88%9.49%18.12%-8.55%23.73%13.90%0.55%

Correlation

The correlation between FLXI.L and CI2G.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.92

The correlation between FLXI.L and CI2G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)

Amundi MSCI India UCITS ETF USD

Часто сравнивают с FLXI.L:
FLXI.L с FLES.LFLXI.L с FLQA.LFLXI.L с FLRG.LFLXI.L с FLUC.LFLXI.L с FLXB.LFLXI.L с FLXK.LFLXI.L с FREM.L
Часто сравнивают с CI2G.L:
CI2G.L с IUSQ.DECI2G.L с INRL.LCI2G.L с AIE.LCI2G.L с FRIN.LCI2G.L с FLINCI2G.L с INCOCI2G.L с MOAT

Доходность на риск

FLXI.L vs. CI2G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLXI.L
Ранг доходности на риск FLXI.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXI.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXI.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXI.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXI.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXI.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
CI2G.L
Ранг доходности на риск CI2G.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI2G.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI2G.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI2G.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI2G.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI2G.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLXI.L c CI2G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLXI.LCI2G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.78

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-1.05

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.62

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.37

+0.06

FLXI.L vs. CI2G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLXI.L на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CI2G.L равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLXI.L и CI2G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLXI.L и CI2G.L

Максимальная просадка FLXI.L за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки CI2G.L в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXI.L и CI2G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLXI.LCI2G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.86%

-49.48%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-20.38%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.99%

-27.55%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

-27.55%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.25%

-21.34%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-18.24%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

9.26%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FLXI.L и CI2G.L

Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) имеют волатильность 3.99% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLXI.LCI2G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

4.10%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

13.78%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.34%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.24%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

20.63%

+0.75%

Сравнение комиссий FLXI.L и CI2G.L

FLXI.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CI2G.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLXI.L и CI2G.L

Ни FLXI.L, ни CI2G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLXI.L and CI2G.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FLXI.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXI.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for CI2G.L.

FLXI.L tracks FTSE India 30/18 Capped Index - Net Return, while CI2G.L tracks MSCI India NR USD. They also come from different issuers: Franklin and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for FLXI.L and 0.80% for CI2G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLXI.L и CI2G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор