PortfoliosLab logo
Сравнение FLTW с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLTW и XLK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLTW и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.35%
254.30%
FLTW
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLTW:

0.14

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

FLTW:

0.38

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

FLTW:

1.05

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

FLTW:

0.14

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

FLTW:

0.46

XLK:

0.83

Индекс Язвы

FLTW:

7.92%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

FLTW:

26.67%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

FLTW:

-38.00%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

FLTW:

-16.62%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, FLTW показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -10.19%.


FLTW

С начала года

-10.97%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-15.06%

1 год

1.59%

5 лет

13.50%

10 лет

N/A

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

-9.17%

1 год

5.05%

5 лет

19.52%

10 лет

18.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTW и XLK

FLTW берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLTW: 0.19%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLTW и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLTW
Ранг риск-скорректированной доходности FLTW, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLTW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLTW c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLTW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FLTW: 0.14
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино FLTW, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLTW: 0.38
XLK: 0.51
Коэффициент Омега FLTW, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FLTW: 1.05
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара FLTW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FLTW: 0.14
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина FLTW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FLTW: 0.46
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа FLTW на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTW и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.22
FLTW
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTW и XLK

Дивидендная доходность FLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности XLK в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
2.12%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FLTW и XLK

Максимальная просадка FLTW за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTW и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.62%
-13.77%
FLTW
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности FLTW и XLK

Текущая волатильность для Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) составляет 15.98%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что FLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.98%
19.02%
FLTW
XLK